Сравнение CEMFX с TEMZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX).
CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CEMFX и TEMZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEMFX и TEMZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 7.09% | 31.39% | 9.51% | 26.45% | -16.15% | 6.74% | 8.70% | 19.75% | -16.90% | 29.82% |
TEMZX Templeton Emerging Markets Small Cap Fund | -1.25% | 10.91% | 7.92% | 13.57% | -18.99% | 23.64% | 9.92% | 5.80% | -14.72% | 31.60% |
Доходность по периодам
С начала года, CEMFX показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у TEMZX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции CEMFX превзошли акции TEMZX по среднегодовой доходности: 9.60% против 6.12% соответственно.
CEMFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 9.60%
TEMZX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMFX и TEMZX
CEMFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TEMZX в 1.50%.
Доходность на риск
CEMFX vs. TEMZX — Ранг доходности на риск
CEMFX
TEMZX
Сравнение CEMFX c TEMZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMFX | TEMZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 0.96 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.36 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.19 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.02 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 3.82 | +7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMFX | TEMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 0.96 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.31 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.43 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.30 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между CEMFX и TEMZX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMFX и TEMZX
Дивидендная доходность CEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности TEMZX в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 2.03% | 1.72% | 3.31% | 4.68% | 1.26% | 2.62% | 2.13% | 4.16% | 2.26% | 3.59% | 3.65% | 4.60% |
TEMZX Templeton Emerging Markets Small Cap Fund | 1.40% | 1.39% | 0.52% | 3.14% | 8.03% | 10.93% | 2.81% | 1.82% | 2.86% | 0.12% | 2.02% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок CEMFX и TEMZX
Максимальная просадка CEMFX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки TEMZX в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMFX и TEMZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEMFX | TEMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -69.98% | +30.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -10.50% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -29.26% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -48.59% | +9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.16% | -9.16% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -12.81% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.80% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMFX и TEMZX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что CEMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEMFX | TEMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 5.94% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 8.37% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 12.40% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 13.60% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 14.17% | +0.75% |