PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMFX с HIEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMFX с HIEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX).

CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. HIEMX управляется Virtus. Фонд был запущен 19 окт. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CEMFX и HIEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMFX и HIEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		7.09%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-16.90%29.82%
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		-10.74%21.39%-8.26%0.39%-23.26%-6.34%15.71%18.35%-14.37%34.47%

Доходность по периодам

С начала года, CEMFX показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у HIEMX с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции CEMFX превзошли акции HIEMX по среднегодовой доходности: 9.60% против 1.13% соответственно.

CEMFX

1 день
0.29%
1 месяц
-10.12%
С начала года
7.09%
6 месяцев
11.76%
1 год
38.29%
3 года*
21.61%
5 лет*
10.53%
10 лет*
9.60%

HIEMX

1 день
2.58%
1 месяц
-10.95%
С начала года
-10.74%
6 месяцев
-10.01%
1 год
4.67%
3 года*
-0.50%
5 лет*
-7.23%
10 лет*
1.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с FTECCEMFX с KNGCEMFX с STAGCEMFX с ZEM.TOCEMFX с FHKCXCEMFX с GQGIXCEMFX с MIEIX
Часто сравнивают с HIEMX:
HIEMX с SCHDHIEMX с STCIXHIEMX с PSTAXHIEMX с LCSMXHIEMX с TEQLXHIEMX с FCEEXHIEMX с GLLSX

Сравнение комиссий CEMFX и HIEMX

CEMFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HIEMX в 1.24%.

HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Доходность на риск

CEMFX vs. HIEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HIEMX
Ранг доходности на риск HIEMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIEMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIEMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMFX c HIEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMFXHIEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

0.32

+2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

0.55

+2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.07

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

0.25

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.06

1.01

+10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMFX vs. HIEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMFX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа HIEMX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMFX и HIEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMFXHIEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.32

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.47

+1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.07

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.25

+0.21

Корреляция

Корреляция между CEMFX и HIEMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMFX и HIEMX

Дивидендная доходность CEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности HIEMX в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		2.03%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		2.11%1.89%0.00%0.00%0.00%23.24%0.63%2.05%3.83%0.70%0.44%0.94%

Просадки

Сравнение просадок CEMFX и HIEMX

Максимальная просадка CEMFX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки HIEMX в -58.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMFX и HIEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMFXHIEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-58.48%

+19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-17.19%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-41.42%

+13.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-44.22%

+4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.16%

-35.86%

+23.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-17.52%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.20%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMFX и HIEMX

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) имеют волатильность 6.93% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMFXHIEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

7.17%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

11.20%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

16.12%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

15.34%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

16.09%

-1.17%