PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMFX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMFX с ESCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CEMFX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMFX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		6.79%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-16.90%29.82%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, CEMFX показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CEMFX имеют среднегодовую доходность 9.57%, а акции ESCIX немного впереди с 9.84%.

CEMFX

1 день
-0.85%
1 месяц
-11.79%
С начала года
6.79%
6 месяцев
11.80%
1 год
38.22%
3 года*
21.50%
5 лет*
10.64%
10 лет*
9.57%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с FTECCEMFX с KNGCEMFX с STAGCEMFX с ZEM.TOCEMFX с FHKCXCEMFX с GQGIXCEMFX с MIEIX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий CEMFX и ESCIX

CEMFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Доходность на риск

CEMFX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMFX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMFXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.59

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

3.42

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.53

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.47

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

14.33

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMFX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMFX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMFX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMFXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.59

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.37

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.07

Корреляция

Корреляция между CEMFX и ESCIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMFX и ESCIX

Дивидендная доходность CEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		2.03%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEMFX и ESCIX

Максимальная просадка CEMFX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMFX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMFXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-48.76%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.84%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-36.59%

+8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-48.76%

+9.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-0.74%

-11.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-13.45%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.49%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMFX и ESCIX

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CEMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMFXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

0.00%

+6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

8.91%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

15.75%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

15.86%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

17.64%

-2.72%