Сравнение CEMFX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CEMFX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEMFX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 7.09% | 31.39% | 9.51% | 26.45% | -16.15% | 6.74% | 8.70% | 19.75% | -16.90% | 29.82% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CEMFX показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции CEMFX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 9.60% против 6.92% соответственно.
CEMFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 9.60%
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMFX и EFEIX
CEMFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
CEMFX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
CEMFX
EFEIX
Сравнение CEMFX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMFX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 1.20 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.62 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.24 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 4.25 | +6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMFX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.20 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.01 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между CEMFX и EFEIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMFX и EFEIX
Дивидендная доходность CEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 2.03% | 1.72% | 3.31% | 4.68% | 1.26% | 2.62% | 2.13% | 4.16% | 2.26% | 3.59% | 3.65% | 4.60% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEMFX и EFEIX
Максимальная просадка CEMFX за все время составила -39.30%, примерно равная максимальной просадке EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMFX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEMFX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -40.50% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -11.62% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -20.83% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -40.50% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.16% | -9.90% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -12.38% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.38% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMFX и EFEIX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что CEMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEMFX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 6.55% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 8.95% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 12.38% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 9.72% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 10.94% | +3.98% |