Stocks Only - T35H
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | Consumer Defensive | 64% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 2% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 34% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stocks Only - T35H и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2007 г., начальной даты SMCI
Доходность по периодам
Stocks Only - T35H на 8 нояб. 2024 г. показал доходность в -23.93% с начала года и доходность в 63.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.23% | 3.86% | 14.56% | 36.29% | 14.10% | 11.37% |
| Stocks Only - T35H | -23.93% | -13.97% | -62.81% | -25.90% | 93.58% | 63.21% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 200.70% | 12.03% | 67.79% | 219.76% | 96.14% | 77.74% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -44.96% | 4.42% | -63.43% | -49.78% | 87.16% | 71.23% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -10.36% | -43.81% | -68.14% | -2.10% | 64.54% | 22.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stocks Only - T35H, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24.24% | 62.84% | 9.60% | -14.17% | 5.55% | -17.63% | -16.54% | -24.55% | -13.40% | -12.81% | -23.93% | ||
| 2023 | -5.66% | 5.54% | 5.40% | 1.44% | 58.59% | 14.87% | 9.75% | 12.71% | -8.63% | -11.72% | 3.68% | 7.71% | 116.11% |
| 2022 | -26.22% | 17.73% | -9.53% | -0.76% | 24.80% | -8.98% | 35.17% | 17.13% | -13.48% | 9.55% | 25.24% | -7.68% | 53.71% |
| 2021 | 3.37% | 9.48% | -7.50% | 10.90% | 8.37% | 12.23% | -3.67% | 10.39% | 6.53% | 3.94% | -13.14% | 7.43% | 55.16% |
| 2020 | 13.14% | 2.98% | -24.32% | 15.14% | 60.89% | 22.55% | 18.35% | 19.49% | 10.50% | -12.16% | 47.99% | 42.06% | 477.65% |
| 2019 | 14.81% | 0.14% | 15.80% | 0.32% | -8.14% | 8.09% | 6.57% | -11.59% | -9.13% | 3.61% | 25.10% | 3.53% | 52.36% |
| 2018 | 8.38% | -10.52% | -14.34% | 15.37% | 2.11% | -1.12% | -6.75% | 2.24% | -7.64% | -13.94% | 1.87% | -10.44% | -33.10% |
| 2017 | 26.43% | 1.08% | 4.44% | -1.32% | 3.86% | 3.19% | -1.53% | 13.64% | 8.68% | -10.31% | -1.29% | 3.05% | 56.60% |
| 2016 | 9.95% | -3.55% | 14.48% | 0.25% | 0.82% | -6.57% | -9.43% | -0.88% | 3.68% | -1.91% | 17.34% | 3.69% | 27.34% |
| 2015 | 31.00% | 42.03% | 4.06% | 58.70% | -2.23% | 14.21% | -8.79% | -15.87% | 5.75% | -3.98% | -14.60% | 12.74% | 157.39% |
| 2014 | 21.81% | 1.23% | 60.20% | -0.84% | -6.01% | 7.20% | 1.09% | -1.00% | -8.97% | 0.65% | -1.99% | 8.21% | 91.93% |
| 2013 | 8.43% | 11.04% | -3.58% | -2.13% | -0.51% | 22.39% | 19.39% | 37.81% | -9.27% | -14.65% | 15.96% | -13.70% | 76.41% |
Комиссия
Комиссия Stocks Only - T35H составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Stocks Only - T35H среди портфелей на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 4.33 | 4.15 | 1.54 | 8.28 | 26.13 |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -0.79 | -1.12 | 0.87 | -0.69 | -1.24 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00 | 0.80 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Stocks Only - T35H за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Stocks Only - T35H показал максимальную просадку в 90.44%, зарегистрированную 9 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 152 торговые сессии.
Текущая просадка Stocks Only - T35H составляет 70.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.44% | 12 июн. 2007 г. | 379 | 9 дек. 2008 г. | 152 | 20 июл. 2009 г. | 531 |
| -89.92% | 21 июл. 2009 г. | 561 | 7 окт. 2011 г. | 889 | 23 апр. 2015 г. | 1450 |
| -71.34% | 14 мар. 2024 г. | 165 | 6 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -49.41% | 12 сент. 2017 г. | 323 | 21 дек. 2018 г. | 272 | 23 янв. 2020 г. | 595 |
| -47.91% | 8 нояб. 2021 г. | 56 | 27 янв. 2022 г. | 127 | 1 авг. 2022 г. | 183 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Stocks Only - T35H составляет 21.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CELH | SMCI | NVDA | |
|---|---|---|---|
| CELH | 1.00 | 0.11 | 0.14 |
| SMCI | 0.11 | 1.00 | 0.38 |
| NVDA | 0.14 | 0.38 | 1.00 |