PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Stocks Only - T35H
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Stocks Only - T35H

Последнее обновление 18 мая 2024 г.

Распределение активов

CELH 64%SMCI 34%NVDA 2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CELH
Celsius Holdings, Inc.		Consumer Defensive

64%

NVDA
NVIDIA Corporation		Technology

2%

SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology

34%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Stocks Only - T35H и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
17,664.69%
272.81%
Stocks Only - T35H
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2007 г., начальной даты SMCI

Доходность по периодам

Stocks Only - T35H на 18 мая 2024 г. показал доходность в 129.96% с начала года и доходность в 79.97% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		11.18%5.60%17.48%26.33%13.16%10.99%
Stocks Only - T35H129.96%19.04%141.02%225.78%140.43%80.34%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		86.75%9.22%87.62%195.90%89.86%71.12%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		70.62%32.94%86.15%111.94%130.79%81.70%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		212.35%-4.37%207.66%440.77%113.91%45.71%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stocks Only - T35H, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202424.24%62.84%9.60%-14.17%129.96%
2023-5.66%5.54%5.40%1.44%58.59%14.87%9.75%12.71%-8.63%-11.72%3.68%7.71%116.11%
2022-26.22%17.73%-9.53%-0.76%24.80%-8.98%35.17%17.13%-13.48%9.55%25.24%-7.68%53.71%
20213.37%9.48%-7.50%10.90%8.37%12.23%-3.67%10.39%6.53%3.94%-13.14%7.43%55.16%
202013.14%2.98%-24.32%15.14%60.89%22.55%18.35%19.49%10.50%-12.16%47.99%42.06%477.65%
201914.81%0.14%15.79%0.32%-8.14%8.09%6.57%-11.59%-9.22%3.71%25.10%3.53%52.36%
20188.38%-10.52%-14.34%15.37%2.11%-1.12%-6.75%2.24%-7.64%-13.94%1.87%-10.44%-33.10%
201726.43%1.08%4.44%-1.32%3.86%3.19%-1.54%13.64%8.68%-10.31%-1.29%3.05%56.60%
20169.95%-3.55%14.48%0.25%0.82%-6.57%-9.43%-0.88%3.68%-1.91%17.34%3.69%27.34%
201531.00%42.03%4.06%58.70%-2.23%14.21%-8.79%-15.87%5.75%-3.98%-14.60%12.74%157.39%
201421.80%1.22%60.02%-0.82%-6.03%7.24%1.18%-0.99%-8.93%0.54%-1.99%8.21%91.83%
20137.96%10.80%-3.37%-3.42%0.82%23.38%18.44%37.81%-9.27%-14.65%15.96%-13.79%75.47%

Комиссия

Комиссия Stocks Only - T35H составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Stocks Only - T35H среди портфелей на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Stocks Only - T35H, с текущим значением в 9494
Stocks Only - T35H
Ранг коэф-та Шарпа Stocks Only - T35H, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Stocks Only - T35H, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Stocks Only - T35H, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Stocks Only - T35H, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Stocks Only - T35H, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Stocks Only - T35H
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Stocks Only - T35H, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Stocks Only - T35H, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Stocks Only - T35H, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Stocks Only - T35H, с текущим значением в 7.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.007.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Stocks Only - T35H, с текущим значением в 19.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0019.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.12
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation		4.174.841.6010.4429.95
CELH
Celsius Holdings, Inc.		1.952.731.343.867.11
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		4.893.951.5611.9124.56

Коэффициент Шарпа

Stocks Only - T35H на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.23. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.77 до 2.60, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00December2024FebruaryMarchAprilMay
4.23
2.38
Stocks Only - T35H
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Stocks Only - T35H за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Stocks Only - T35H0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.01%0.01%0.02%0.03%0.04%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-10.92%
-0.09%
Stocks Only - T35H
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Stocks Only - T35H показал максимальную просадку в 90.62%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка Stocks Only - T35H составляет 10.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.62%12 июн. 2007 г.36720 нояб. 2008 г.16420 июл. 2009 г.531
-89.86%21 июл. 2009 г.5617 окт. 2011 г.88923 апр. 2015 г.1450
-49.41%12 сент. 2017 г.32321 дек. 2018 г.27223 янв. 2020 г.595
-47.91%8 нояб. 2021 г.5627 янв. 2022 г.1271 авг. 2022 г.183
-46.21%5 мар. 2020 г.816 мар. 2020 г.4418 мая 2020 г.52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Stocks Only - T35H составляет 16.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
16.95%
3.36%
Stocks Only - T35H
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CELHSMCINVDA
CELH1.000.100.14
SMCI0.101.000.38
NVDA0.140.381.00