Stocks Only - T35H
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | Consumer Defensive | 64% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 2% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 34% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stocks Only - T35H и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2007 г., начальной даты SMCI
Доходность по периодам
Stocks Only - T35H на 5 февр. 2025 г. показал доходность в -10.06% с начала года и доходность в 52.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| Stocks Only - T35H | -7.39% | -14.88% | -41.85% | -43.80% | 64.88% | 28.65% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -11.65% | -17.87% | 13.83% | 71.17% | 80.13% | 73.42% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -12.98% | -20.42% | -43.24% | -56.93% | 64.59% | 54.47% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -4.33% | -12.51% | -52.73% | -56.04% | 59.78% | 22.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stocks Only - T35H, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7.60% | -7.39% | |||||||||||
| 2024 | 57.17% | 59.89% | 14.44% | -13.98% | -2.90% | 0.99% | -13.47% | -30.01% | -4.76% | -18.59% | 7.76% | -5.56% | 15.92% |
| 2023 | -3.85% | 15.71% | 8.49% | 0.21% | 76.08% | 13.01% | 21.57% | -4.60% | -4.95% | -11.59% | 10.31% | 5.51% | 173.00% |
| 2022 | -20.48% | 8.44% | -2.82% | -7.89% | 18.01% | -13.34% | 32.26% | 12.56% | -14.61% | 13.28% | 26.30% | -8.61% | 31.22% |
| 2021 | 1.43% | 7.85% | -0.96% | 6.48% | 4.58% | 11.99% | -2.08% | 9.52% | 2.71% | 7.28% | -1.90% | 1.98% | 59.73% |
| 2020 | 12.77% | -3.39% | -14.40% | 9.34% | 21.54% | 11.10% | 10.63% | 6.09% | 2.11% | -11.47% | 27.79% | 21.83% | 127.44% |
| 2019 | 9.96% | 18.50% | 12.28% | 4.37% | -16.01% | 5.73% | -2.18% | 0.12% | 0.47% | 8.70% | 6.54% | 10.65% | 70.99% |
| 2018 | 12.31% | -15.04% | -7.03% | 4.04% | 24.82% | -2.64% | -4.55% | -1.15% | -0.67% | -30.71% | 1.78% | -10.18% | -33.42% |
| 2017 | -2.69% | -1.96% | -0.88% | -3.52% | 4.93% | 0.52% | 8.05% | 1.55% | -10.52% | -5.79% | 5.98% | -3.53% | -9.00% |
| 2016 | 19.61% | 8.22% | 5.70% | -19.28% | -1.11% | -5.14% | -11.33% | 0.74% | 7.96% | 1.35% | 16.61% | 3.74% | 22.50% |
| 2015 | 5.04% | 10.47% | -16.71% | -10.65% | 14.89% | -10.23% | -9.60% | 1.22% | 0.29% | 3.25% | -12.40% | 0.71% | -25.56% |
| 2014 | 19.31% | -1.35% | -12.33% | 16.07% | 5.12% | 16.73% | 3.33% | -5.98% | 18.93% | 8.46% | 4.10% | 4.70% | 100.74% |
Комиссия
Комиссия Stocks Only - T35H составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Stocks Only - T35H составляет 0, что хуже, чем результаты 100% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 1.55 | 2.11 | 1.27 | 3.26 | 9.28 |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -0.90 | -1.43 | 0.84 | -0.72 | -1.07 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -0.43 | -0.04 | 1.00 | -0.59 | -0.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Stocks Only - T35H за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Stocks Only - T35H показал максимальную просадку в 84.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1490 торговых сессий.
Текущая просадка Stocks Only - T35H составляет 74.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.92% | 12 июн. 2007 г. | 367 | 20 нояб. 2008 г. | 1490 | 23 окт. 2014 г. | 1857 |
| -72.83% | 14 мар. 2024 г. | 172 | 15 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -53.66% | 27 февр. 2015 г. | 964 | 24 дек. 2018 г. | 361 | 2 июн. 2020 г. | 1325 |
| -39.15% | 8 нояб. 2021 г. | 56 | 27 янв. 2022 г. | 130 | 4 авг. 2022 г. | 186 |
| -29.23% | 26 авг. 2022 г. | 35 | 14 окт. 2022 г. | 22 | 15 нояб. 2022 г. | 57 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Stocks Only - T35H составляет 21.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CELH | SMCI | NVDA | |
|---|---|---|---|
| CELH | 1.00 | 0.11 | 0.14 |
| SMCI | 0.11 | 1.00 | 0.38 |
| NVDA | 0.14 | 0.38 | 1.00 |