Stocks Only - T35H
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | Consumer Defensive | 64% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 2% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 34% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2007 г., начальной даты SMCI
Доходность по периодам
Stocks Only - T35H на 25 мая 2025 г. показал доходность в 34.92% с начала года и доходность в 47.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| Stocks Only - T35H | 34.92% | 2.41% | 22.27% | -57.99% | 79.34% | 47.98% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -2.23% | 23.36% | -7.49% | 23.35% | 70.95% | 74.49% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | 37.05% | -2.96% | 23.17% | -62.06% | 64.50% | 46.68% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 31.53% | 11.95% | 20.94% | -54.64% | 74.61% | 28.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stocks Only - T35H, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.69% | 16.98% | 14.42% | -3.48% | 10.73% | 34.92% | |||||||
| 2024 | 24.24% | 62.84% | 9.60% | -14.17% | 5.55% | -17.63% | -16.54% | -24.55% | -13.40% | -12.81% | -0.30% | -7.06% | -27.10% |
| 2023 | -5.66% | 5.54% | 5.40% | 1.44% | 58.59% | 14.87% | 9.75% | 12.71% | -8.63% | -11.72% | 3.68% | 7.71% | 116.11% |
| 2022 | -26.22% | 17.73% | -9.53% | -0.76% | 24.80% | -8.98% | 35.17% | 17.13% | -13.48% | 9.55% | 25.24% | -7.68% | 53.71% |
| 2021 | 3.37% | 9.48% | -7.50% | 10.91% | 8.37% | 12.23% | -3.67% | 10.39% | 6.53% | 3.94% | -13.14% | 7.43% | 55.16% |
| 2020 | 13.14% | 2.98% | -24.32% | 15.14% | 60.89% | 22.55% | 18.35% | 19.49% | 10.50% | -12.16% | 47.99% | 42.06% | 477.65% |
| 2019 | 14.81% | 0.14% | 15.80% | 0.32% | -8.14% | 8.09% | 6.57% | -11.59% | -9.13% | 3.61% | 25.10% | 3.53% | 52.36% |
| 2018 | 8.38% | -10.52% | -14.34% | 15.37% | 2.11% | -1.12% | -6.75% | 2.24% | -7.64% | -13.94% | 1.87% | -10.44% | -33.10% |
| 2017 | 26.43% | 1.08% | 4.44% | -1.32% | 3.86% | 3.19% | -1.53% | 13.64% | 8.68% | -10.31% | -1.29% | 3.05% | 56.60% |
| 2016 | 9.95% | -3.55% | 14.48% | 0.25% | 0.82% | -6.57% | -9.43% | -0.88% | 3.68% | -1.91% | 17.34% | 3.69% | 27.34% |
| 2015 | 31.00% | 42.03% | 4.06% | 58.70% | -2.23% | 14.21% | -8.79% | -15.87% | 5.75% | -3.98% | -14.60% | 12.74% | 157.39% |
| 2014 | 21.81% | 1.23% | 60.20% | -0.84% | -6.01% | 7.20% | 1.10% | -1.00% | -8.97% | 0.65% | -1.99% | 8.21% | 91.93% |
Комиссия
Комиссия Stocks Only - T35H составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Stocks Only - T35H составляет 0, что хуже, чем результаты 100% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.45 | 1.22 | 1.15 | 1.02 | 2.50 |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -0.91 | -1.70 | 0.81 | -0.80 | -1.00 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -0.46 | -0.21 | 0.97 | -0.65 | -1.06 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Stocks Only - T35H за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Stocks Only - T35H показал максимальную просадку в 90.44%, зарегистрированную 9 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 152 торговые сессии.
Текущая просадка Stocks Only - T35H составляет 61.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.44% | 12 июн. 2007 г. | 379 | 9 дек. 2008 г. | 152 | 20 июл. 2009 г. | 531 |
| -89.92% | 21 июл. 2009 г. | 561 | 7 окт. 2011 г. | 889 | 23 апр. 2015 г. | 1450 |
| -75.65% | 14 мар. 2024 г. | 172 | 15 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -49.41% | 12 сент. 2017 г. | 323 | 21 дек. 2018 г. | 272 | 23 янв. 2020 г. | 595 |
| -47.91% | 8 нояб. 2021 г. | 56 | 27 янв. 2022 г. | 127 | 1 авг. 2022 г. | 183 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | CELH | SMCI | NVDA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.19 | 0.47 | 0.60 | 0.30 |
| CELH | 0.19 | 1.00 | 0.12 | 0.14 | 0.92 |
| SMCI | 0.47 | 0.12 | 1.00 | 0.39 | 0.41 |
| NVDA | 0.60 | 0.14 | 0.39 | 1.00 | 0.26 |
| Portfolio | 0.30 | 0.92 | 0.41 | 0.26 | 1.00 |