PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CELC с HL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CELC с HL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CELC (Celcuity Inc.) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. CELC operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while HL operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, CELC returned 26.91%/yr vs 11.61%/yr for HL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CELC и HL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celcuity Inc. (CELC) и Hecla Mining Company (HL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CELC показывает доходность -11.22%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -20.29%.

CELC

1 день
-1.05%
1 месяц
-34.27%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-15.87%
1 год
631.21%
3 года*
101.65%
5 лет*
26.91%
10 лет*
—

HL

1 день
2.00%
1 месяц
-21.37%
С начала года
-20.29%
6 месяцев
-18.68%
1 год
154.71%
3 года*
42.93%
5 лет*
11.61%
10 лет*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CELC и HL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CELC
Celcuity Inc.		-11.22%661.96%-10.16%4.00%6.22%44.00%-13.91%-55.65%26.60%53.44%
HL
Hecla Mining Company		-20.29%291.70%2.82%-12.93%6.99%-18.97%91.83%44.43%-40.37%-22.56%

Correlation

The correlation between CELC and HL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CELC:

$4.82B

HL:

$10.32B

EPS

CELC:

-$3.95

HL:

$0.84

Коэффициент P/B

CELC:

90.10

HL:

4.02

Общая выручка (12 мес.)

CELC:

$0.00

HL:

$1.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

CELC:

-$41.00K

HL:

$788.95M

EBITDA (12 мес.)

CELC:

-$168.13M

HL:

$864.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celcuity Inc.

Hecla Mining Company

Часто сравнивают с CELC:
CELC с AXTICELC с BWCELC с MNPRCELC с SMRCELC с NVDACELC с SNDKCELC с ERAS
Часто сравнивают с HL:
HL с AGHL с WPMHL с SILHL с FRES.LHL с GDXHL с ASMHL с UAMY

Доходность на риск

CELC vs. HL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CELC
Ранг доходности на риск CELC: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELC: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HL
Ранг доходности на риск HL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CELC c HL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celcuity Inc. (CELC) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CELCHLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
2.16

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.57
2.61

+3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.90

1.32

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.38

2.80

+12.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.19

6.33

+50.86

CELC vs. HL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CELC на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа HL равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELC и HL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CELC и HL

Максимальная просадка CELC за все время составила -85.64%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELC и HL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CELCHLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.64%

-97.92%

+12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.70%

-55.81%

+16.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.99%

-55.81%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.70%

-61.47%

-21.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.92%

-51.91%

+12.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.97%

-69.93%

+24.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

24.67%

-14.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CELC и HL

Celcuity Inc. (CELC) имеет более высокую волатильность в 34.72% по сравнению с Hecla Mining Company (HL) с волатильностью 22.72%. Это указывает на то, что CELC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CELCHLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.72%

22.72%

+12.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.86%

54.93%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

182.45%

72.59%

+109.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.49%

59.35%

+42.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.68%

62.77%

+28.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELC и HL

CELC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CELC
Celcuity Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HL
Hecla Mining Company		0.10%0.08%0.81%0.65%0.40%0.72%0.25%0.29%0.42%0.25%0.19%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CELC и HL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celcuity Inc. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M202220232024202520260
411.43M
(CELC) Общая выручка
(HL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CELC and HL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CELC has higher volatility (34.72%) compared to HL (22.72%). In terms of maximum drawdown, CELC dropped -85.64% vs HL's -97.92%.

CELC currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CELC и HL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор