Сравнение CELC с BW
CELC (Celcuity Inc.) and BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) are both stocks. CELC operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, CELC returned 27.03%/yr vs 14.74%/yr for BW. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELC и BW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELC показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у BW с доходностью 178.86%.
CELC
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -38.65%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -11.05%
- 1 год
- 644.97%
- 3 года*
- 100.35%
- 5 лет*
- 27.03%
- 10 лет*
- —
BW
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 17.24%
- С начала года
- 178.86%
- 6 месяцев
- 174.96%
- 1 год
- 2,004.76%
- 3 года*
- 46.96%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- -22.27%
Сравнение доходности по годам CELC и BW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELC Celcuity Inc. | -10.82% | 661.96% | -10.16% | 4.00% | 6.22% | 44.00% | -13.91% | -55.65% | 26.60% | 32.61% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 178.86% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.13% | 59.10% |
Correlation
The correlation between CELC and BW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2017 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
CELC:
$4.84B
BW:
$2.36B
CELC:
-$3.95
BW:
-$0.83
CELC:
$0.00
BW:
$668.48M
CELC:
-$41.00K
BW:
$121.68M
CELC:
-$168.13M
BW:
-$41.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELC vs. BW — Ранг доходности на риск
CELC
BW
Сравнение CELC c BW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celcuity Inc. (CELC) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CELC | BW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.72 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.84 | 58.85 | -42.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.95 | 135.77 | -60.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CELC | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 14.19 | -10.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.13 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.19 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок CELC и BW
Максимальная просадка CELC за все время составила -85.64%, что меньше максимальной просадки BW в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELC и BW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELC | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.64% | -99.89% | +14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.65% | -34.50% | -4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.99% | -96.03% | +34.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.70% | -97.39% | +14.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.65% | -92.53% | +53.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.01% | -82.80% | +37.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.67% | 14.93% | -6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELC и BW
Celcuity Inc. (CELC) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) имеют волатильность 33.38% и 34.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELC | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.38% | 34.66% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.34% | 89.70% | -40.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.52% | 143.20% | +39.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.47% | 110.03% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.64% | 108.14% | -16.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELC и BW
Ни CELC, ни BW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELC и BW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celcuity Inc. и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CELC and BW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BW has higher volatility (34.66%) compared to CELC (33.38%). In terms of maximum drawdown, CELC dropped -85.64% vs BW's -99.89%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (14.19 vs 3.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELC и BW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор