Сравнение CEGX с XDSQ
CEGX (Tradr 2X Long CEG Daily ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CEGX returned -50.84% vs 14.33% for XDSQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CEGX charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности CEGX и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEGX показывает доходность -57.70%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 3.82%.
CEGX
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -13.33%
- 6 месяцев
- -53.77%
- С начала года
- -57.70%
- 1 год
- -50.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 3.82%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEGX и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | -57.70% | 13.33% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 3.82% | 9.93% |
Correlation
The correlation between CEGX and XDSQ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEGX vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
CEGX
XDSQ
Сравнение CEGX c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CEG Daily ETF (CEGX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEGX | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.28 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.50 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 7.15 | -8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEGX и XDSQ
Максимальная просадка CEGX за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEGX и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEGX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -26.06% | -46.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.88% | -9.60% | -63.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.59% | -0.54% | -69.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.04% | -4.86% | -32.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.33% | 2.01% | +41.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEGX и XDSQ
Tradr 2X Long CEG Daily ETF (CEGX) имеет более высокую волатильность в 20.97% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что CEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEGX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.97% | 1.55% | +19.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.18% | 7.92% | +63.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.60% | 10.55% | +83.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.42% | 15.27% | +78.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.42% | 14.95% | +78.47% |
Сравнение комиссий CEGX и XDSQ
CEGX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEGX и XDSQ
Ни CEGX, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEGX and XDSQ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEGX has higher volatility (20.97%) compared to XDSQ (1.55%). In terms of maximum drawdown, CEGX dropped -72.88% vs XDSQ's -26.06%.
On 1-year performance, XDSQ leads with 14.33% vs -50.84% for CEGX. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDSQ has performed better with a 14.33% return vs -50.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for CEGX.
CEGX and XDSQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Innovator. Their fees differ too: 1.30% for CEGX and 0.79% for XDSQ.
XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEGX и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор