Сравнение CEFZ с WAMA
CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. CEFZ is actively managed, while WAMA is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CEFZ charges 3.36%/yr vs 0.32%/yr for WAMA.
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и WAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CEFZ
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAMA
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFZ и WAMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | -1.00% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.33% |
Correlation
The correlation between CEFZ and WAMA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CEFZ c WAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и WAMA
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что больше максимальной просадки WAMA в -4.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и WAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFZ | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -4.37% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -3.20% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -1.13% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и WAMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFZ | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 14.24% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 14.24% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 14.24% | -3.78% |
Сравнение комиссий CEFZ и WAMA
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии WAMA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и WAMA
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, тогда как WAMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.40% | 4.17% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEFZ and WAMA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.40%, compared with 0.00% for WAMA.
They also come from different issuers: RiverNorth and WisdomTree. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 0.32% for WAMA.
Подберите оптимальное распределение для CEFZ и WAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор