Сравнение CEFZ с WAMA
CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. CEFZ is actively managed, while WAMA is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFZ charges 3.36%/yr vs 0.32%/yr for WAMA.
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и WAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CEFZ
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAMA
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFZ и WAMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | -0.23% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 2.77% |
Correlation
The correlation between CEFZ and WAMA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CEFZ c WAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFZ | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 4.87 | -3.31 |
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и WAMA
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что больше максимальной просадки WAMA в -1.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и WAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFZ | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -1.91% | -4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.73% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -0.39% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и WAMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFZ | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 9.20% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 9.20% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 9.20% | +1.19% |
Сравнение комиссий CEFZ и WAMA
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии WAMA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и WAMA
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, тогда как WAMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.27% | 4.17% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEFZ and WAMA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.00% for WAMA.
They also come from different issuers: RiverNorth and WisdomTree. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 0.32% for WAMA.
Подберите оптимальное распределение для CEFZ и WAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор