Сравнение CEFZ с RHTX
CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and RHTX (RH Tactical Outlook ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFZ charges 3.36%/yr vs 1.38%/yr for RHTX.
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и RHTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFZ показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у RHTX с доходностью 5.23%.
CEFZ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 6.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RHTX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- -0.53%
- С начала года
- 5.23%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFZ и RHTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 6.00% | 7.41% |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 5.23% | 11.67% |
Correlation
The correlation between CEFZ and RHTX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFZ vs. RHTX — Ранг доходности на риск
CEFZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RHTX
Сравнение CEFZ c RHTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEFZ | RHTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и RHTX
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки RHTX в -24.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и RHTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFZ | RHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -24.68% | +18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -4.44% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -9.47% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и RHTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFZ | RHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 15.73% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 17.98% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 17.98% | -7.66% |
Сравнение комиссий CEFZ и RHTX
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии RHTX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и RHTX
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, тогда как RHTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 9.10% | 4.17% |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEFZ and RHTX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RHTX is cheaper at 1.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RHTX is cheaper with a 1.38% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 0.00% for RHTX.
They also come from different issuers: RiverNorth and Adaptive. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 1.38% for RHTX.
Подберите оптимальное распределение для CEFZ и RHTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор