Сравнение CEFIX с CRFIX
CEFIX (Calvert Emerging Markets Advancement Fund) and CRFIX (Calvert Focused Value Fund) are both mutual funds - CEFIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Calvert Research and Management, while CRFIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 3 years, CEFIX returned 27.53%/yr vs 14.99%/yr for CRFIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFIX charges 0.97%/yr vs 0.74%/yr for CRFIX.
Доходность
Сравнение доходности CEFIX и CRFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFIX показывает доходность 26.94%, что значительно выше, чем у CRFIX с доходностью 11.46%.
CEFIX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- 26.94%
- 6 месяцев
- 30.06%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 27.53%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- —
CRFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFIX и CRFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEFIX Calvert Emerging Markets Advancement Fund | 26.94% | 38.50% | 11.21% | 11.61% | -9.95% |
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 11.46% | 13.26% | 12.24% | 8.84% | -1.34% |
Correlation
The correlation between CEFIX and CRFIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.55 |
The correlation between CEFIX and CRFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFIX vs. CRFIX — Ранг доходности на риск
CEFIX
CRFIX
Сравнение CEFIX c CRFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) и Calvert Focused Value Fund (CRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFIX | CRFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.37 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 2.17 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | 8.90 | +7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFIX | CRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 2.01 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CEFIX и CRFIX
Максимальная просадка CEFIX за все время составила -30.73%, что больше максимальной просадки CRFIX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFIX и CRFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFIX | CRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.73% | -18.29% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -11.97% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.87% | -18.29% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | 0.00% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -4.12% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.92% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFIX и CRFIX
Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Calvert Focused Value Fund (CRFIX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что CEFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFIX | CRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 3.18% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.92% | 10.05% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 12.92% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 15.72% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 15.72% | +1.73% |
Сравнение комиссий CEFIX и CRFIX
CEFIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CRFIX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFIX и CRFIX
Дивидендная доходность CEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности CRFIX в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFIX Calvert Emerging Markets Advancement Fund | 2.47% | 3.13% | 1.76% | 3.20% | 5.51% | 4.57% | 0.13% | 0.48% |
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 5.18% | 5.77% | 4.37% | 1.02% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEFIX and CRFIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEFIX has higher volatility (8.38%) compared to CRFIX (3.18%). In terms of maximum drawdown, CEFIX dropped -30.73% vs CRFIX's -18.29%.
CEFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEFIX и CRFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор