PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEFA с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFA с SIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CEFA (Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - CEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEFA returned 7.23%/yr vs 13.31%/yr for SIL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CEFA charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for SIL.

Доходность

Сравнение доходности CEFA и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFA показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью -13.78%.

CEFA

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
5.34%
С начала года
8.77%
1 год
20.24%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

SIL

1 день
-4.13%
1 месяц
-19.30%
6 месяцев
-25.30%
С начала года
-13.78%
1 год
48.06%
3 года*
39.38%
5 лет*
13.31%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFA и SIL

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		8.77%26.46%5.03%17.40%-16.66%7.97%21.61%
SIL
Global X Silver Miners ETF		-13.78%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%28.59%

Correlation

The correlation between CEFA and SIL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2020 г.

0.41

The correlation between CEFA and SIL shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CEFA и SIL

Секторы
CEFA
SIL

Финансовые услуги

24.2%

-

Промышленность

16.2%

-

Технологии

12.7%

-

Здравоохранение

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%
0.2%

Сырьевые материалы

5.5%
99.8%

Энергетика

3.7%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.1%

-

Финансовые услуги

CEFA
24.2%
SIL

-

Промышленность

CEFA
16.2%
SIL

-

Технологии

CEFA
12.7%
SIL

-

Здравоохранение

CEFA
10.5%
SIL

-

Потребительский циклический сектор

CEFA
8.2%
SIL

-

Потребительский защитный сектор

CEFA
6.6%
SIL
0.2%

Сырьевые материалы

CEFA
5.5%
SIL
99.8%

Энергетика

CEFA
3.7%
SIL

-

Коммунальные услуги

CEFA
2.9%
SIL

-

Коммуникационные услуги

CEFA
2.7%
SIL

-

Недвижимость

CEFA
1.1%
SIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с CEFA:
CEFA с ACWXCEFA с FTECCEFA с VXUSCEFA с VEUCEFA с URTHCEFA с VEACEFA с CEFS
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

CEFA vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFA
Ранг доходности на риск CEFA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFA c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEFASILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.91

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.39

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.24

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

2.83

+3.58

CEFA vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFA на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа SIL равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFA и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEFA и SIL

Максимальная просадка CEFA за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFA и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFASILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-82.99%

+51.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-38.99%

+27.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-38.99%

+23.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-48.73%

+16.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-38.99%

+37.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-51.31%

+44.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

17.05%

-13.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFA и SIL

Текущая волатильность для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) составляет 4.12%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что CEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFASILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

12.61%

-8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

44.12%

-30.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

52.99%

-36.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

40.00%

-22.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

39.82%

-22.60%

Сравнение комиссий CEFA и SIL

CEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFA и SIL

Дивидендная доходность CEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности SIL в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		2.73%2.86%3.26%2.35%2.35%3.49%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.41%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

CEFA and SIL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (12.61%) compared to CEFA (4.12%). In terms of maximum drawdown, CEFA dropped -31.97% vs SIL's -82.99%.

On 5-year performance, SIL leads with 13.31% vs 7.23% for CEFA. On fees, CEFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CEFA has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIL has performed better with a 13.31% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.

CEFA has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.41% for SIL.

CEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SIL is Silver. CEFA tracks S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.35% for CEFA and 0.65% for SIL.

CEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFA и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор