PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEF с FKRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEF с FKRCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) and FKRCX (Franklin Gold and Precious Metals Fund) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, CEF returned 13.80%/yr vs 15.96%/yr for FKRCX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEF charges 0.48%/yr vs 0.88%/yr for FKRCX.

Доходность

Сравнение доходности CEF и FKRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEF показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у FKRCX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции CEF уступали акциям FKRCX по среднегодовой доходности: 13.80% против 15.96% соответственно.

CEF

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.92%
С начала года
1.16%
6 месяцев
10.23%
1 год
54.90%
3 года*
35.48%
5 лет*
18.30%
10 лет*
13.80%

FKRCX

1 день
1.17%
1 месяц
2.22%
С начала года
6.83%
6 месяцев
19.04%
1 год
85.44%
3 года*
53.81%
5 лет*
21.74%
10 лет*
15.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEF и FKRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		1.16%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%-6.34%18.78%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		6.83%196.59%17.64%2.03%-23.47%-4.03%44.30%51.48%-18.11%-0.12%

Correlation

The correlation between CEF and FKRCX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.57

Over the past year, CEF and FKRCX have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с TYGCEF с PICKCEF с STKCEF с SILJ
Часто сравнивают с FKRCX:
FKRCX с GDXFKRCX с OPGSXFKRCX с EPGFXFKRCX с GC=FFKRCX с FDGFXFKRCX с FSAGXFKRCX с VOO

Доходность на риск

CEF vs. FKRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FKRCX
Ранг доходности на риск FKRCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKRCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKRCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKRCX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKRCX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKRCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEF c FKRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFFKRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.09

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.40

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.82

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

7.91

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEF vs. FKRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEF на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа FKRCX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF и FKRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFFKRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.09

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.65

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.49

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.19

+0.03

Просадки

Сравнение просадок CEF и FKRCX

Максимальная просадка CEF за все время составила -62.29%, что меньше максимальной просадки FKRCX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF и FKRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFFKRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-78.85%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-31.15%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-31.15%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-48.79%

+22.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

-49.54%

+20.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.75%

-20.60%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.34%

-33.74%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

11.07%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CEF и FKRCX

Текущая волатильность для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) составляет 10.09%, в то время как у Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что CEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFFKRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

13.60%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.14%

35.14%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.84%

42.21%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

33.82%

-9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

32.85%

-11.03%

Сравнение комиссий CEF и FKRCX

CEF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FKRCX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEF и FKRCX

CEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FKRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		10.06%10.75%13.44%3.12%0.00%9.37%10.55%0.00%0.00%0.37%8.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEF and FKRCX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKRCX has higher volatility (13.60%) compared to CEF (10.09%). In terms of maximum drawdown, CEF dropped -62.29% vs FKRCX's -78.85%.

FKRCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEF и FKRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор