PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEF с FIJDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEF с FIJDX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) and FIJDX (Fidelity Advisor Gold Fund Class Z) are both Gold funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, CEF returned 17.15%/yr vs 17.10%/yr for FIJDX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEF charges 0.48%/yr vs 0.60%/yr for FIJDX.

Доходность

Сравнение доходности CEF и FIJDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEF показывает доходность -9.78%, что значительно ниже, чем у FIJDX с доходностью -2.05%.

CEF

1 день
-3.46%
1 месяц
-12.70%
С начала года
-9.78%
6 месяцев
-12.85%
1 год
35.34%
3 года*
32.09%
5 лет*
17.15%
10 лет*
11.67%

FIJDX

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-6.85%
1 год
50.49%
3 года*
40.75%
5 лет*
17.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEF и FIJDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		-9.78%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%5.82%
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z		-2.05%143.25%15.10%-0.26%-13.32%-10.33%27.00%35.74%4.09%

Correlation

The correlation between CEF and FIJDX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.78

The correlation between CEF and FIJDX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Fidelity Advisor Gold Fund Class Z

Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с TYGCEF с PICKCEF с STKCEF с SILJ
Часто сравнивают с FIJDX:
FIJDX с FGDLFIJDX с USGFIJDX с QGLDXFIJDX с IAUIFIJDX с YGLDFIJDX с EPGIXFIJDX с FBGRX

Доходность на риск

CEF vs. FIJDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FIJDX
Ранг доходности на риск FIJDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJDX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEF c FIJDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEFFIJDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.15

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.57

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.47

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

3.96

-1.02

CEF vs. FIJDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEF на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIJDX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF и FIJDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEF и FIJDX

Максимальная просадка CEF за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки FIJDX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF и FIJDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFFIJDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-50.43%

-11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.21%

-35.39%

+5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.21%

-35.39%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-45.91%

+15.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.21%

-28.27%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.33%

-18.53%

-8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.06%

13.09%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CEF и FIJDX

Текущая волатильность для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) составляет 10.98%, в то время как у Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что CEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIJDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFFIJDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

17.03%

-6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.46%

37.82%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.22%

45.08%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.62%

34.08%

-9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

34.63%

-12.61%

Сравнение комиссий CEF и FIJDX

CEF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FIJDX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEF и FIJDX

CEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIJDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z		5.23%2.17%3.63%1.16%0.38%1.71%4.54%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEF and FIJDX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIJDX has higher volatility (17.03%) compared to CEF (10.98%). In terms of maximum drawdown, CEF dropped -62.29% vs FIJDX's -50.43%.

FIJDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEF и FIJDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор