PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEE с SCGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEE с SCGSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CEE (The Central and Eastern Europe Fund) and SCGSX (DWS Capital Growth Fund) are both mutual funds - CEE is a Europe Equities fund actively managed by DWS, while SCGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, CEE returned 4.83%/yr vs 15.78%/yr for SCGSX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CEE charges 1.26%/yr vs 0.66%/yr for SCGSX.

Доходность

Сравнение доходности CEE и SCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEE показывает доходность 17.29%, что значительно выше, чем у SCGSX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции CEE уступали акциям SCGSX по среднегодовой доходности: 4.83% против 15.78% соответственно.

CEE

1 день
-2.85%
1 месяц
-0.95%
С начала года
17.29%
6 месяцев
22.63%
1 год
42.77%
3 года*
34.30%
5 лет*
-2.99%
10 лет*
4.83%

SCGSX

1 день
-2.27%
1 месяц
-3.07%
С начала года
0.57%
6 месяцев
-0.52%
1 год
8.16%
3 года*
16.95%
5 лет*
8.54%
10 лет*
15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEE и SCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEE
The Central and Eastern Europe Fund		17.29%65.59%15.52%22.58%-67.78%13.62%-11.76%35.49%-5.73%21.34%
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		0.57%12.34%26.27%38.61%-30.88%22.41%38.60%36.98%-1.96%26.27%

Correlation

The correlation between CEE and SCGSX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.44

The correlation between CEE and SCGSX shifts across timeframes, from 0.25 (5 years) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Central and Eastern Europe Fund

DWS Capital Growth Fund

Часто сравнивают с CEE:
CEE с AEDAXCEE с ESMAXCEE с DSEUXCEE с CMIUXCEE с EUGDXCEE с HFEAXCEE с UEPIX
Часто сравнивают с SCGSX:
SCGSX с FXAIXSCGSX с VUGSCGSX с POGAXSCGSX с SCQGXSCGSX с SCOBXSCGSX с AAAAXSCGSX с VOO

Доходность на риск

CEE vs. SCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEE
Ранг доходности на риск CEE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SCGSX
Ранг доходности на риск SCGSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEE c SCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEESCGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.59

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
0.91

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

0.55

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

1.76

+4.86

CEE vs. SCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEE на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа SCGSX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEE и SCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEE и SCGSX

Максимальная просадка CEE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки SCGSX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEE и SCGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEESCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.98%

-50.63%

-32.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-18.09%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.22%

-21.75%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.89%

-35.81%

-44.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.89%

-35.81%

-44.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.75%

-6.80%

-27.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.35%

-12.78%

-24.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

5.68%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CEE и SCGSX

Текущая волатильность для The Central and Eastern Europe Fund (CEE) составляет 6.73%, в то время как у DWS Capital Growth Fund (SCGSX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что CEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEESCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

7.63%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

13.91%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

17.01%

+9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.14%

21.03%

+18.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.54%

20.57%

+11.97%

Сравнение комиссий CEE и SCGSX

CEE берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SCGSX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEE и SCGSX

Дивидендная доходность CEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности SCGSX в 7.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEE
The Central and Eastern Europe Fund		1.86%2.19%3.23%3.74%2.89%3.61%3.82%5.17%4.58%2.30%1.56%2.92%
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		7.58%7.62%9.06%7.18%7.81%6.64%5.59%5.98%17.00%9.08%8.49%11.02%

Часто задаваемые вопросы

CEE and SCGSX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCGSX has higher volatility (7.63%) compared to CEE (6.73%). In terms of maximum drawdown, CEE dropped -82.98% vs SCGSX's -50.63%.

CEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEE и SCGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор