PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEE с AAAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEE с AAAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX).

CEE - это активно управляемый фонд от DWS. Фонд был запущен 6 мар. 1990 г.. AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CEE и AAAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEE и AAAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEE
The Central and Eastern Europe Fund		2.88%65.59%15.52%22.58%-67.78%13.62%-11.76%35.49%-5.73%21.34%
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		9.82%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%

Доходность по периодам

С начала года, CEE показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у AAAZX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции CEE уступали акциям AAAZX по среднегодовой доходности: 3.08% против 7.71% соответственно.

CEE

1 день
-0.49%
1 месяц
-6.57%
С начала года
2.88%
6 месяцев
19.48%
1 год
31.20%
3 года*
35.12%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
3.08%

AAAZX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.57%
С начала года
9.82%
6 месяцев
11.98%
1 год
17.72%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Central and Eastern Europe Fund

DWS RREEF Real Assets Fund

Часто сравнивают с CEE:
CEE с EUGDXCEE с DSEUXCEE с AEDAXCEE с ESMAXCEE с UEPIXCEE с CMIUXCEE с VEURX
Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с XMEAAAZX с RAAXAAAZX с UTESAAAZX с XLEAAAZX с GRID

Сравнение комиссий CEE и AAAZX

CEE берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии AAAZX в 0.90%.

CEE
The Central and Eastern Europe Fund
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund

Доходность на риск

CEE vs. AAAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEE
Ранг доходности на риск CEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEE c AAAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEEAAAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.59

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.13

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.94

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

10.35

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEE vs. AAAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEE на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа AAAZX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEE и AAAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEEAAAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.59

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.59

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.61

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.40

-0.31

Корреляция

Корреляция между CEE и AAAZX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEE и AAAZX

Дивидендная доходность CEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности AAAZX в 3.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEE
The Central and Eastern Europe Fund		2.13%2.19%3.23%3.74%2.89%3.61%3.82%5.17%4.58%2.30%1.56%2.92%
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.78%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%

Просадки

Сравнение просадок CEE и AAAZX

Максимальная просадка CEE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки AAAZX в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEE и AAAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEEAAAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.98%

-40.45%

-42.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-9.56%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.89%

-22.52%

-57.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.89%

-29.44%

-50.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.76%

-3.57%

-39.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.37%

-6.67%

-30.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

1.79%

+5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CEE и AAAZX

The Central and Eastern Europe Fund (CEE) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что CEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEEAAAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

3.32%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.05%

7.29%

+10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.20%

11.60%

+19.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.85%

12.20%

+26.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.45%

12.68%

+19.77%