Сравнение CEE с AAAAX
CEE (The Central and Eastern Europe Fund) and AAAAX (DWS RREEF Real Assets Fund - Class A) are both mutual funds - CEE is a Europe Equities fund actively managed by DWS, while AAAAX is a Diversified Portfolio fund managed by DWS. Over the past 10 years, CEE returned 4.82%/yr vs 7.15%/yr for AAAAX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEE charges 1.26%/yr vs 1.22%/yr for AAAAX.
Доходность
Сравнение доходности CEE и AAAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEE показывает доходность 21.30%, что значительно выше, чем у AAAAX с доходностью 10.32%. За последние 10 лет акции CEE уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 4.82% против 7.15% соответственно.
CEE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 21.30%
- 6 месяцев
- 32.77%
- 1 год
- 43.55%
- 3 года*
- 41.40%
- 5 лет*
- -1.87%
- 10 лет*
- 4.82%
AAAAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам CEE и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEE The Central and Eastern Europe Fund | 21.30% | 65.59% | 15.52% | 22.58% | -67.78% | 13.62% | -11.76% | 35.49% | -5.73% | 21.34% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 10.32% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Correlation
The correlation between CEE and AAAAX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2007 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between CEE and AAAAX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEE vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
CEE
AAAAX
Сравнение CEE c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEE | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.93 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 10.67 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEE | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.85 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.40 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.57 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.38 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CEE и AAAAX
Максимальная просадка CEE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEE и AAAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEE | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.98% | -40.47% | -42.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -5.68% | -8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -10.17% | -12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.89% | -22.62% | -57.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.89% | -29.41% | -50.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.52% | -3.05% | -29.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.36% | -6.85% | -30.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 1.55% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEE и AAAAX
The Central and Eastern Europe Fund (CEE) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что CEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEE | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 2.54% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 7.26% | +11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.93% | 9.00% | +16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.07% | 12.11% | +26.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.55% | 12.69% | +19.86% |
Сравнение комиссий CEE и AAAAX
CEE берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии AAAAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEE и AAAAX
Дивидендная доходность CEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности AAAAX в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.21% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
CEE The Central and Eastern Europe Fund | 1.80% | 2.19% | 3.23% | 3.74% | 2.89% | 3.61% | 3.82% | 5.17% | 4.58% | 2.30% | 1.56% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
CEE and AAAAX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEE has higher volatility (7.66%) compared to AAAAX (2.54%). In terms of maximum drawdown, CEE dropped -82.98% vs AAAAX's -40.47%.
AAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEE и AAAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор