Сравнение CEBG.L с XCHA.L
CEBG.L (VanEck New China ESG UCITS ETF A) and XCHA.L (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds - CEBG.L tracks the MSCI China NR USD while XCHA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, CEBG.L returned -0.04%/yr vs 12.61%/yr for XCHA.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CEBG.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for XCHA.L.
Доходность
Сравнение доходности CEBG.L и XCHA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEBG.L торгуется в GBP, в то время как XCHA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCHA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEBG.L показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у XCHA.L с доходностью 11.89%.
CEBG.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- -0.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCHA.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 14.40%
- 1 год
- 43.22%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам CEBG.L и XCHA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEBG.L VanEck New China ESG UCITS ETF A | -3.84% | 15.45% | 1.26% | -14.25% | -19.48% | 6.97% |
XCHA.L Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 11.86% | 20.82% | 18.05% | -15.45% | -15.25% | 5.14% |
Correlation
The correlation between CEBG.L and XCHA.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between CEBG.L and XCHA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEBG.L vs. XCHA.L — Ранг доходности на риск
CEBG.L
XCHA.L
Сравнение CEBG.L c XCHA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck New China ESG UCITS ETF A (CEBG.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEBG.L | XCHA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.47 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 6.92 | -6.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 19.40 | -17.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEBG.L | XCHA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.62 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.34 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок CEBG.L и XCHA.L
Максимальная просадка CEBG.L за все время составила -46.41%, примерно равная максимальной просадке XCHA.L в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBG.L и XCHA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEBG.L | XCHA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.41% | -47.42% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -6.22% | -7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.10% | -24.78% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.24% | -1.17% | -23.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.43% | -18.80% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 2.22% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEBG.L и XCHA.L
Текущая волатильность для VanEck New China ESG UCITS ETF A (CEBG.L) составляет 4.18%, в то время как у Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что CEBG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCHA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEBG.L | XCHA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 5.66% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 11.49% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 16.44% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 21.49% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 22.57% | +1.72% |
Сравнение комиссий CEBG.L и XCHA.L
CEBG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XCHA.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEBG.L и XCHA.L
Ни CEBG.L, ни XCHA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEBG.L and XCHA.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCHA.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCHA.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for CEBG.L.
CEBG.L tracks MSCI China NR USD, while XCHA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for CEBG.L and 0.50% for XCHA.L.
Подберите оптимальное распределение для CEBG.L и XCHA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор