Сравнение CE31.L с VTI
CE31.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - CE31.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CE31.L returned 1.34%/yr vs 15.70%/yr for VTI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CE31.L charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности CE31.L и VTI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CE31.L торгуется в GBp, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CE31.L показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции CE31.L уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.34% против 15.70% соответственно.
CE31.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.34%
VTI
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам CE31.L и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | -0.69% | 7.55% | -1.61% | 1.46% | 1.17% | -7.40% | 5.40% | -4.80% | 0.64% | 3.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.82% | 8.76% | 25.97% | 19.75% | -9.95% | 26.87% | 17.52% | 25.70% | 0.38% | 10.73% |
Correlation
The correlation between CE31.L and VTI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2013 г. | 0.13 |
The correlation between CE31.L and VTI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CE31.L vs. VTI — Ранг доходности на риск
CE31.L
VTI
Сравнение CE31.L c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CE31.L | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.45 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.86 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 14.93 | -11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CE31.L | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.39 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.83 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.86 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.67 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок CE31.L и VTI
Максимальная просадка CE31.L за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки VTI в -34.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE31.L и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CE31.L | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -34.91% | +16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -7.35% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.05% | -22.54% | +19.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.98% | -22.54% | +16.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.14% | -27.22% | +14.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -2.07% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -4.95% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.90% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CE31.L и VTI
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) составляет 1.27%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что CE31.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CE31.L | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 3.40% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 8.55% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 11.90% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 16.30% | -11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 18.29% | -11.22% |
Сравнение комиссий CE31.L и VTI
CE31.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CE31.L и VTI
CE31.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
CE31.L and VTI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for CE31.L.
CE31.L is categorized as European Government Bonds, while VTI is Large Cap Blend Equities. CE31.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for CE31.L and 0.03% for VTI.
Подберите оптимальное распределение для CE31.L и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор