PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CE31.L с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CE31.L с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CE31.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) is European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, CE31.L returned 1.34%/yr vs 61.31%/yr for BTC-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CE31.L и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CE31.L торгуется в GBp, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CE31.L показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.78%. За последние 10 лет акции CE31.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 1.34% против 61.31% соответственно.

CE31.L

1 день
0.18%
1 месяц
0.53%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-0.65%
1 год
3.69%
3 года*
2.80%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.34%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.64%
С начала года
-26.78%
6 месяцев
-29.06%
1 год
-36.46%
3 года*
29.42%
5 лет*
12.81%
10 лет*
61.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CE31.L и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CE31.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		-0.69%7.55%-1.61%1.46%1.17%-7.40%5.40%-4.80%0.64%3.54%
BTC-USD
Bitcoin		-26.78%-12.95%125.81%140.73%-59.81%60.91%292.68%86.71%-73.15%1,284.82%

Correlation

The correlation between CE31.L and BTC-USD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2013 г.

0.05

The correlation between CE31.L and BTC-USD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Bitcoin

Часто сравнивают с CE31.L:
CE31.L с CE01.LCE31.L с ECR3.DECE31.L с VWCE.DECE31.L с ERN1.LCE31.L с EU13.LCE31.L с UKG5.LCE31.L с JG15.L
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

CE31.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CE31.L
Ранг доходности на риск CE31.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CE31.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE31.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE31.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE31.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE31.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CE31.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CE31.LBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-0.88

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
-1.16

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.87

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.73

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.13

-1.29

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CE31.L vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CE31.L на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE31.L и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CE31.LBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-0.88

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.24

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.91

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.15

-1.07

Просадки

Сравнение просадок CE31.L и BTC-USD

Максимальная просадка CE31.L за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE31.L и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CE31.LBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.33%

-84.19%

+65.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-49.84%

+47.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.05%

-49.84%

+46.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.98%

-73.24%

+67.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.14%

-82.15%

+69.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-48.61%

+44.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-40.27%

+33.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

33.73%

-32.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CE31.L и BTC-USD

Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) составляет 1.27%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что CE31.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CE31.LBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

10.36%

-9.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

33.53%

-30.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

34.70%

-30.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.29%

44.81%

-39.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

56.03%

-48.96%

Часто задаваемые вопросы

CE31.L and BTC-USD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CE31.L и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор