Сравнение CE31.L с BIL
CE31.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - CE31.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CE31.L returned 1.34%/yr vs 2.94%/yr for BIL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CE31.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности CE31.L и BIL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CE31.L торгуется в GBp, в то время как BIL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CE31.L показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции CE31.L уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 1.34% против 2.94% соответственно.
CE31.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.34%
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 2.94%
Сравнение доходности по годам CE31.L и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | -0.69% | 7.55% | -1.61% | 1.46% | 1.17% | -7.40% | 5.40% | -4.80% | 0.64% | 3.54% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.90% | -3.27% | 7.03% | -0.30% | 13.46% | 0.85% | -2.55% | -1.85% | 7.77% | -8.02% |
Correlation
The correlation between CE31.L and BIL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2013 г. | 0.39 |
The correlation between CE31.L and BIL shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CE31.L vs. BIL — Ранг доходности на риск
CE31.L
BIL
Сравнение CE31.L c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CE31.L | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.94 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 2.56 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CE31.L | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.74 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.53 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.31 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.37 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CE31.L и BIL
Максимальная просадка CE31.L за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки BIL в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE31.L и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CE31.L | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -20.05% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -5.19% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.05% | -9.84% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.98% | -15.90% | +9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.14% | -19.34% | +6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -6.26% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -9.41% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.91% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CE31.L и BIL
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) составляет 1.27%, в то время как у SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что CE31.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CE31.L | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.78% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 5.00% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 6.60% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 8.56% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 9.49% | -2.42% |
Сравнение комиссий CE31.L и BIL
CE31.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CE31.L и BIL
CE31.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CE31.L and BIL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for CE31.L.
CE31.L is categorized as European Government Bonds, while BIL is Government Bonds. CE31.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for CE31.L and 0.14% for BIL.
Подберите оптимальное распределение для CE31.L и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор