Сравнение CE01.L с QQQM
CE01.L (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - CE01.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CE01.L returned -1.92%/yr vs 17.07%/yr for QQQM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CE01.L и QQQM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CE01.L торгуется в GBp, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CE01.L показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.74%.
CE01.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 0.22%
QQQM
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 17.74%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- 17.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CE01.L и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE01.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.21% | 6.87% | -3.53% | 6.60% | -15.38% | -9.55% | 0.01% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.74% | 12.24% | 27.88% | 47.26% | -24.49% | 28.66% | 0.98% |
Correlation
The correlation between CE01.L and QQQM is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CE01.L vs. QQQM — Ранг доходности на риск
CE01.L
QQQM
Сравнение CE01.L c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (CE01.L) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CE01.L | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.98 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 8.82 | -7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CE01.L и QQQM
Максимальная просадка CE01.L за все время составила -27.47%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE01.L и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CE01.L | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -27.83% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -11.88% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.85% | -24.83% | +17.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -27.83% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -4.26% | -13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -6.79% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 4.01% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CE01.L и QQQM
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (CE01.L) составляет 1.58%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что CE01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CE01.L | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 8.50% | -6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 13.27% | -8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 17.11% | -11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 21.26% | -13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 21.15% | -10.87% |
Сравнение комиссий CE01.L и QQQM
И CE01.L, и QQQM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CE01.L и QQQM
CE01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE01.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.45% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
CE01.L and QQQM have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CE01.L and QQQM have the same expense ratio: 0.15% per year.
CE01.L is categorized as European Government Bonds, while QQQM is Nasdaq-100. CE01.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для CE01.L и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор