Сравнение CE01.L с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (CE01.L) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
CE01.L и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CE01.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CE01.L или IEF.
Основные характеристики
| CE01.L | IEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.94% | 2.56% |
| Дох-ть за 1 год | 6.88% | 11.01% |
| Дох-ть за 3 года | -4.35% | -3.20% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.21% | -1.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.17% | 1.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.58 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.27 | 0.41 |
| Коэф-т Мартина | 1.99 | 4.59 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 2.16% |
| Дневная вол-ть | 6.96% | 7.45% |
| Макс. просадка | -27.47% | -23.93% |
| Текущая просадка | -21.80% | -14.74% |
Корреляция
Корреляция между CE01.L и IEF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CE01.L и IEF
С начала года, CE01.L показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции CE01.L превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.17% против 1.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CE01.L и IEF
И CE01.L, и IEF имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CE01.L c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (CE01.L) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CE01.L и IEF
CE01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE01.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.36% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок CE01.L и IEF
Максимальная просадка CE01.L за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE01.L и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CE01.L и IEF
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (CE01.L) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что CE01.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.