Сравнение CE01.L с CNDX.L
CE01.L (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CE01.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CE01.L returned 0.80%/yr vs 22.53%/yr for CNDX.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CE01.L charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности CE01.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CE01.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CE01.L показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 20.14%. За последние 10 лет акции CE01.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 0.80% против 22.53% соответственно.
CE01.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- 0.80%
CNDX.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 8.19%
- С начала года
- 20.14%
- 6 месяцев
- 17.88%
- 1 год
- 40.89%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 22.53%
Сравнение доходности по годам CE01.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE01.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | -0.91% | 6.87% | -3.53% | 6.60% | -15.38% | -9.55% | 10.06% | 1.33% | 2.06% | 4.55% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.10% | 11.22% | 28.66% | 48.50% | -25.54% | 29.17% | 43.97% | 32.82% | 4.84% | 20.91% |
Correlation
The correlation between CE01.L and CNDX.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CE01.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
CE01.L
CNDX.L
Сравнение CE01.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (CE01.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CE01.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.46 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 3.70 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 10.51 | -9.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CE01.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 2.61 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.94 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 1.11 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.17 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок CE01.L и CNDX.L
Максимальная просадка CE01.L за все время составила -27.47%, примерно равная максимальной просадке CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE01.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CE01.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -27.74% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -11.11% | +5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.85% | -24.37% | +17.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -27.74% | +5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.47% | -27.74% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.53% | -0.66% | -17.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -4.72% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 3.93% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CE01.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (CE01.L) составляет 1.98%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что CE01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CE01.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 4.89% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 11.60% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 15.74% | -9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 20.08% | -11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 20.20% | -11.37% |
Сравнение комиссий CE01.L и CNDX.L
CE01.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CE01.L и CNDX.L
Ни CE01.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE01.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
CE01.L and CNDX.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CE01.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CE01.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
CE01.L is categorized as European Government Bonds, while CNDX.L is Nasdaq-100. CE01.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for CE01.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для CE01.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор