Сравнение CE01.L с EUNH.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (CE01.L) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE).
CE01.L и EUNH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CE01.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. EUNH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CE01.L и EUNH.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CE01.L и EUNH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE01.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | -0.79% | 6.87% | -3.53% | 6.60% | -15.38% | -9.55% | 10.06% | 1.33% | 2.06% | 4.55% |
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.45% | 6.05% | -2.90% | 4.70% | -13.84% | -10.19% | 10.63% | 1.21% | 2.28% | 4.14% |
Разные валюты инструментов
CE01.L торгуется в GBp, в то время как EUNH.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUNH.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CE01.L показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у EUNH.DE с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции CE01.L превзошли акции EUNH.DE по среднегодовой доходности: 0.66% против 0.52% соответственно.
CE01.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- 0.66%
EUNH.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 1.79%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- 0.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CE01.L и EUNH.DE
CE01.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EUNH.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CE01.L vs. EUNH.DE — Ранг доходности на риск
CE01.L
EUNH.DE
Сравнение CE01.L c EUNH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (CE01.L) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CE01.L | EUNH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.47 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.00 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 2.74 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CE01.L | EUNH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.28 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.06 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.12 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CE01.L и EUNH.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CE01.L и EUNH.DE
CE01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE01.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.50% | 2.30% | 1.77% | 0.97% | 0.27% | 0.24% | 0.47% | 0.65% | 0.66% | 0.70% | 0.94% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок CE01.L и EUNH.DE
Максимальная просадка CE01.L за все время составила -27.47%, примерно равная максимальной просадке EUNH.DE в -26.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE01.L и EUNH.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CE01.L | EUNH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -22.43% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -3.48% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -21.53% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.47% | -22.43% | -5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.43% | -14.44% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -5.89% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 0.99% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CE01.L и EUNH.DE
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (CE01.L) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что CE01.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CE01.L | EUNH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 2.30% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 4.10% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.32% | 6.23% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 7.44% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 8.57% | +0.33% |