PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CDX с XPTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDX с XPTFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CDX (Simplify High Yield ETF) and XPTFX (Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund) are both funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while XPTFX is a Bank Loan fund managed by Federated. Over the past 3 years, CDX returned 7.13%/yr vs 7.92%/yr for XPTFX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.25%/yr vs 0.41%/yr for XPTFX.

Доходность

Сравнение доходности CDX и XPTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield ETF (CDX) и Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у XPTFX с доходностью 3.54%.

CDX

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.06%
6 месяцев
-2.44%
С начала года
-2.44%
1 год
-1.30%
3 года*
7.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

XPTFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
3.23%
С начала года
3.54%
1 год
7.18%
3 года*
7.92%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDX и XPTFX

2026 (YTD)2025202420232022
CDX
Simplify High Yield ETF		-2.44%9.51%7.71%12.74%-8.26%
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund		3.54%7.47%8.62%8.55%3.43%

Correlation

The correlation between CDX and XPTFX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify High Yield ETF

Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund

Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA
Часто сравнивают с XPTFX:
XPTFX с RSFYXXPTFX с BFRAXXPTFX с XPRTXXPTFX с ARTUXXPTFX с JFIIXXPTFX с PFLRXXPTFX с TFAIX

Доходность на риск

CDX vs. XPTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 66
Ранг коэф-та Мартина
XPTFX
Ранг доходности на риск XPTFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPTFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPTFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPTFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPTFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPTFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c XPTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield ETF (CDX) и Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDXXPTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.45

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
3.56

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

4.11

-3.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.68

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

11.56

-12.20

CDX vs. XPTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа XPTFX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и XPTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDX и XPTFX

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки XPTFX в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и XPTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDXXPTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-2.95%

-10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-1.96%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-2.95%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

0.00%

-7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-0.26%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.62%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и XPTFX

Simplify High Yield ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDXXPTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

0.20%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

0.59%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

2.94%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

2.53%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

2.01%

+8.99%

Сравнение комиссий CDX и XPTFX

CDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XPTFX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и XPTFX

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности XPTFX в 6.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CDX
Simplify High Yield ETF		8.33%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund		6.05%7.24%6.78%6.66%5.70%2.21%2.74%4.62%4.60%

Часто задаваемые вопросы

CDX and XPTFX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDX has higher volatility (1.79%) compared to XPTFX (0.20%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs XPTFX's -2.95%.

XPTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDX и XPTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор