PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDX с XHYE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDX с XHYE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE).

CDX и XHYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. XHYE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CDX и XHYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDX и XHYE

2026 (YTD)2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-1.78%9.51%7.71%12.74%-8.46%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		2.70%6.73%7.46%11.49%-1.77%

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 2.70%.

CDX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-2.26%
1 год
0.75%
3 года*
7.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

XHYE

1 день
0.42%
1 месяц
-0.19%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.36%
1 год
8.26%
3 года*
7.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Часто сравнивают с CDX:
CDX с BUCKCDX с SGOVCDX с SCYBCDX с JBNDCDX с CRDTCDX с MTBACDX с TUA
Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с BSJPXHYE с SPHYXHYE с VOOXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с MTBAXHYE с XHYH

Сравнение комиссий CDX и XHYE

CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии XHYE в 0.35%.

XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Доходность на риск

CDX vs. XHYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c XHYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDXXHYEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.29

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.77

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.32

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

1.48

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

6.58

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDX vs. XHYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа XHYE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и XHYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDXXHYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.29

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.83

-0.43

Корреляция

Корреляция между CDX и XHYE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и XHYE

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности XHYE в 6.44%

TTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.40%7.18%12.60%5.26%7.51%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		6.44%6.55%7.04%6.46%5.46%

Просадки

Сравнение просадок CDX и XHYE

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и XHYE.

Загрузка...

Показатели просадок

CDXXHYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-8.87%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-5.69%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-0.27%

-6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-1.47%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

1.28%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и XHYE

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDXXHYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

1.01%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

2.52%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

6.41%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.24%

7.73%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

7.73%

+3.51%