Сравнение CDOT.DE с SBIT
CDOT.DE (CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. CDOT.DE is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, CDOT.DE returned -72.88% vs 78.85% for SBIT. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. CDOT.DE charges 0.00%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности CDOT.DE и SBIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CDOT.DE торгуется в EUR, в то время как SBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBIT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CDOT.DE показывает доходность -40.09%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 62.61%.
CDOT.DE
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -40.09%
- 6 месяцев
- -50.06%
- 1 год
- -72.88%
- 3 года*
- -39.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 11.24%
- 1 месяц
- 80.45%
- С начала года
- 62.61%
- 6 месяцев
- 66.16%
- 1 год
- 78.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDOT.DE и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CDOT.DE CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP | -40.09% | -75.15% | -14.83% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 62.61% | -34.00% | -72.03% |
Correlation
The correlation between CDOT.DE and SBIT is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.54 |
The correlation between CDOT.DE and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDOT.DE vs. SBIT — Ранг доходности на риск
CDOT.DE
SBIT
Сравнение CDOT.DE c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDOT.DE | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.20 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.65 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 3.31 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDOT.DE | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 0.89 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.43 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CDOT.DE и SBIT
Максимальная просадка CDOT.DE за все время составила -94.66%, примерно равная максимальной просадке SBIT в -92.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDOT.DE и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDOT.DE | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -92.09% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.82% | -47.97% | -27.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.66% | -76.47% | -18.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.87% | -69.41% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.28% | 25.18% | +24.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDOT.DE и SBIT
Текущая волатильность для CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) составляет 16.86%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 19.27%. Это указывает на то, что CDOT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDOT.DE | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 19.27% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | 68.32% | -16.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.57% | 88.89% | -16.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.58% | 98.33% | -20.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.58% | 98.33% | -20.75% |
Сравнение комиссий CDOT.DE и SBIT
CDOT.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDOT.DE и SBIT
CDOT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CDOT.DE CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 2.94% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDOT.DE and SBIT have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDOT.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDOT.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
They also come from different issuers: CoinShares and ProShares. Their fees differ too: 0.00% for CDOT.DE and 0.95% for SBIT.
Подберите оптимальное распределение для CDOT.DE и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор