Сравнение CDOT.DE с BITC.DE
CDOT.DE (CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP) and BITC.DE (CoinShares Physical Bitcoin (BTC) EUR ETP) are both Cryptocurrency funds from CoinShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDOT.DE returned -39.90%/yr vs 30.09%/yr for BITC.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDOT.DE charges 0.00%/yr vs 0.25%/yr for BITC.DE.
Доходность
Сравнение доходности CDOT.DE и BITC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDOT.DE показывает доходность -40.09%, что значительно ниже, чем у BITC.DE с доходностью -26.37%.
CDOT.DE
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -15.78%
- С начала года
- -40.09%
- 6 месяцев
- -53.26%
- 1 год
- -73.47%
- 3 года*
- -39.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC.DE
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -21.21%
- С начала года
- -26.37%
- 6 месяцев
- -31.04%
- 1 год
- -40.65%
- 3 года*
- 30.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDOT.DE и BITC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDOT.DE CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP | -40.09% | -75.15% | -10.53% | 101.17% | -75.42% |
BITC.DE CoinShares Physical Bitcoin (BTC) EUR ETP | -26.37% | -16.94% | 129.58% | 149.42% | -54.80% |
Correlation
The correlation between CDOT.DE and BITC.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between CDOT.DE and BITC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDOT.DE vs. BITC.DE — Ранг доходности на риск
CDOT.DE
BITC.DE
Сравнение CDOT.DE c BITC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) и CoinShares Physical Bitcoin (BTC) EUR ETP (BITC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDOT.DE | BITC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.82 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.44 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDOT.DE | BITC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | -1.00 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.23 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок CDOT.DE и BITC.DE
Максимальная просадка CDOT.DE за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки BITC.DE в -74.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDOT.DE и BITC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDOT.DE | BITC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -74.39% | -20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.82% | -49.43% | -26.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.64% | -49.43% | -41.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.66% | -48.65% | -46.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.87% | -32.19% | -38.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.28% | 28.17% | +21.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDOT.DE и BITC.DE
CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с CoinShares Physical Bitcoin (BTC) EUR ETP (BITC.DE) с волатильностью 9.92%. Это указывает на то, что CDOT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDOT.DE | BITC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 9.92% | +6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | 31.32% | +20.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.57% | 40.71% | +31.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.58% | 52.73% | +24.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.58% | 52.73% | +24.85% |
Сравнение комиссий CDOT.DE и BITC.DE
CDOT.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BITC.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDOT.DE и BITC.DE
Ни CDOT.DE, ни BITC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CDOT.DE and BITC.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDOT.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDOT.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.25% for BITC.DE.
Their fees differ too: 0.00% for CDOT.DE and 0.25% for BITC.DE.
Подберите оптимальное распределение для CDOT.DE и BITC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор