Сравнение CDOT.DE с ETHE.SW
CDOT.DE (CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP) and ETHE.SW (CoinShares Physical Ethereum (ETH)) are both Cryptocurrency funds from CoinShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDOT.DE returned -39.90%/yr vs -3.37%/yr for ETHE.SW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CDOT.DE и ETHE.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CDOT.DE торгуется в EUR, в то время как ETHE.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETHE.SW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDOT.DE показывает доходность -40.09%, а ETHE.SW немного выше – -39.28%.
CDOT.DE
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -15.78%
- С начала года
- -40.09%
- 6 месяцев
- -53.26%
- 1 год
- -73.47%
- 3 года*
- -39.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHE.SW
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -24.24%
- С начала года
- -39.28%
- 6 месяцев
- -43.73%
- 1 год
- -32.35%
- 3 года*
- -3.37%
- 5 лет*
- -6.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDOT.DE и ETHE.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDOT.DE CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP | -40.09% | -75.15% | -10.53% | 101.17% | -75.42% |
ETHE.SW CoinShares Physical Ethereum (ETH) | -39.28% | -19.59% | 51.71% | 74.10% | -47.73% |
Correlation
The correlation between CDOT.DE and ETHE.SW is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between CDOT.DE and ETHE.SW has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDOT.DE vs. ETHE.SW — Ранг доходности на риск
CDOT.DE
ETHE.SW
Сравнение CDOT.DE c ETHE.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) и CoinShares Physical Ethereum (ETH) (ETHE.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDOT.DE | ETHE.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.98 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.53 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.91 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDOT.DE | ETHE.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | -0.42 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.04 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок CDOT.DE и ETHE.SW
Максимальная просадка CDOT.DE за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки ETHE.SW в -76.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDOT.DE и ETHE.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDOT.DE | ETHE.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -76.93% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.82% | -61.84% | -13.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.64% | -65.24% | -25.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.66% | -62.79% | -31.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.87% | -38.89% | -31.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.28% | 35.78% | +13.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDOT.DE и ETHE.SW
CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) и CoinShares Physical Ethereum (ETH) (ETHE.SW) имеют волатильность 16.86% и 17.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDOT.DE | ETHE.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 17.31% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | 60.72% | -8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.57% | 78.62% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.58% | 84.07% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.58% | 86.85% | -9.27% |
Сравнение комиссий CDOT.DE и ETHE.SW
CDOT.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ETHE.SW в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDOT.DE и ETHE.SW
Ни CDOT.DE, ни ETHE.SW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CDOT.DE and ETHE.SW have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.00% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDOT.DE and ETHE.SW have the same expense ratio: 0.00% per year.
Подберите оптимальное распределение для CDOT.DE и ETHE.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор