PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDOT.DE с BITI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDOT.DE с BITI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDOT.DE (CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. CDOT.DE is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, CDOT.DE returned -39.90%/yr vs -33.98%/yr for BITI. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. CDOT.DE charges 0.00%/yr vs 1.03%/yr for BITI.

Доходность

Сравнение доходности CDOT.DE и BITI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CDOT.DE торгуется в EUR, в то время как BITI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BITI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CDOT.DE показывает доходность -40.09%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 36.59%.

CDOT.DE

1 день
-4.83%
1 месяц
-17.31%
С начала года
-40.09%
6 месяцев
-50.06%
1 год
-72.88%
3 года*
-39.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITI

1 день
5.98%
1 месяц
36.59%
С начала года
36.59%
6 месяцев
37.93%
1 год
49.83%
3 года*
-33.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDOT.DE и BITI

2026 (YTD)2025202420232022
CDOT.DE
CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP		-40.09%-75.15%-10.53%101.17%-46.57%
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		36.59%-13.42%-60.13%-67.19%-1.65%

Correlation

The correlation between CDOT.DE and BITI is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

-0.51

The correlation between CDOT.DE and BITI shifts across timeframes, from -0.61 (1 year) to -0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP

ProShares Shrt Bitcoin ETF

Часто сравнивают с CDOT.DE:
CDOT.DE с BITC.ASCDOT.DE с BFJLCDOT.DE с COMS.DECDOT.DE с ETHE.SWCDOT.DE с ARKYCDOT.DE с BITCCDOT.DE с BITC.DE
Часто сравнивают с BITI:
BITI с BTCIBITI с SBITBITI с BITOBITI с BTC-USDBITI с MSTYBITI с IBITBITI с BITX

Доходность на риск

CDOT.DE vs. BITI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDOT.DE
Ранг доходности на риск CDOT.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDOT.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDOT.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDOT.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDOT.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDOT.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITI
Ранг доходности на риск BITI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDOT.DE c BITI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDOT.DEBITIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.11

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.05
1.69

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.20

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.98

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

4.26

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDOT.DE vs. BITI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDOT.DE на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа BITI равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDOT.DE и BITI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDOT.DEBITIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

1.11

-2.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.70

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CDOT.DE и BITI

Максимальная просадка CDOT.DE за все время составила -94.66%, примерно равная максимальной просадке BITI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDOT.DE и BITI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDOT.DEBITIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-93.30%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.82%

-25.31%

-50.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.64%

-85.89%

-4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.66%

-87.29%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.87%

-69.44%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.28%

12.33%

+36.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CDOT.DE и BITI

CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что CDOT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDOT.DEBITIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.86%

10.12%

+6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.99%

34.45%

+17.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.57%

45.14%

+27.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.58%

54.14%

+23.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.58%

54.14%

+23.44%

Сравнение комиссий CDOT.DE и BITI

CDOT.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDOT.DE и BITI

CDOT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%.

ПозицияTTM2025202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		8.81%1.60%3.91%3.33%0.06%
CDOT.DE
CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDOT.DE and BITI have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CDOT.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CDOT.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.

They also come from different issuers: CoinShares and ProShares. Their fees differ too: 0.00% for CDOT.DE and 1.03% for BITI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDOT.DE и BITI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор