Сравнение CDNS с RBLX
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and RBLX (Roblox Corporation) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while RBLX operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, CDNS returned 25.21%/yr vs -11.18%/yr for RBLX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и RBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 26.21%, что значительно выше, чем у RBLX с доходностью -43.65%.
CDNS
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 13.61%
- С начала года
- 26.21%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 25.21%
- 10 лет*
- 32.16%
RBLX
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- -43.65%
- 6 месяцев
- -47.49%
- 1 год
- -53.01%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -11.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDNS и RBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.21% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 46.39% |
RBLX Roblox Corporation | -43.65% | 40.04% | 26.55% | 60.65% | -72.41% | 59.94% |
Correlation
The correlation between CDNS and RBLX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between CDNS and RBLX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$107.98B
RBLX:
$32.50B
CDNS:
$4.28
RBLX:
-$1.57
CDNS:
19.50
RBLX:
6.02
CDNS:
12.38
RBLX:
75.22
CDNS:
$5.53B
RBLX:
$5.30B
CDNS:
$4.91B
RBLX:
$4.16B
CDNS:
$1.87B
RBLX:
-$944.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. RBLX — Ранг доходности на риск
CDNS
RBLX
Сравнение CDNS c RBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Roblox Corporation (RBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | RBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.84 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.75 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | -1.26 | +3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и RBLX
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки RBLX в -82.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и RBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | RBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -82.79% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -70.82% | +41.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -70.82% | +41.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -82.79% | +53.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -67.75% | +62.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -53.02% | +13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.62% | 41.98% | -28.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и RBLX
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Roblox Corporation (RBLX) имеют волатильность 16.62% и 17.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | RBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 17.24% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 48.24% | -16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.00% | 59.78% | -20.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.19% | 69.20% | -33.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.14% | 70.07% | -35.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и RBLX
Ни CDNS, ни RBLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и RBLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Roblox Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и RBLX
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
RBLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
RBLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила об операционной прибыли в -294.00M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности -20.4%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
RBLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила о чистой прибыли в -246.00M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности -17.1%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and RBLX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLX has higher volatility (17.24%) compared to CDNS (16.62%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs RBLX's -82.79%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и RBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор