PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDNA с SE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDNA с SE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CDNA (CareDx, Inc) and SE (Sea Limited) are both stocks. CDNA operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, CDNA returned -21.80%/yr vs -20.02%/yr for SE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDNA и SE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CareDx, Inc (CDNA) и Sea Limited (SE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDNA показывает доходность 44.00%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -27.29%.

CDNA

1 день
8.00%
1 месяц
25.43%
С начала года
44.00%
6 месяцев
37.51%
1 год
43.70%
3 года*
51.00%
5 лет*
-21.80%
10 лет*
19.04%

SE

1 день
1.05%
1 месяц
6.28%
С начала года
-27.29%
6 месяцев
-26.53%
1 год
-41.41%
3 года*
16.33%
5 лет*
-20.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDNA и SE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDNA
CareDx, Inc		44.00%-12.00%78.42%5.17%-74.91%-37.23%235.88%-14.20%242.51%27.43%
SE
Sea Limited		-27.29%20.24%161.98%-22.16%-76.74%12.39%394.90%255.30%-15.08%-17.97%

Correlation

The correlation between CDNA and SE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.35

The correlation between CDNA and SE shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNA:

$1.44B

SE:

$59.01B

EPS

CDNA:

-$0.15

SE:

$2.57

Коэффициент P/S

CDNA:

3.49

SE:

2.30

Коэффициент P/B

CDNA:

4.60

SE:

4.59

Общая выручка (12 мес.)

CDNA:

$412.82M

SE:

$25.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNA:

$198.97M

SE:

$11.15B

EBITDA (12 мес.)

CDNA:

$4.15M

SE:

$2.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CareDx, Inc

Sea Limited

Часто сравнивают с CDNA:
CDNA с XBICDNA с SPYCDNA с AIOSCDNA с NEONCDNA с NVDACDNA с GLDMCDNA с LUMN
Часто сравнивают с SE:
SE с SHOPSE с SOXLSE с QQQSE с NTESSE с ETSYSE с FVRRSE с SPY

Доходность на риск

CDNA vs. SE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNA
Ранг доходности на риск CDNA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SE
Ранг доходности на риск SE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDNA c SE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareDx, Inc (CDNA) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDNASEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
-0.81

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
-1.12

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.86

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.69

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

-1.10

+3.18

CDNA vs. SE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDNA на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа SE равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNA и SE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDNA и SE

Максимальная просадка CDNA за все время составила -94.87%, примерно равная максимальной просадке SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNA и SE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDNASEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.87%

-90.51%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.92%

-60.22%

+16.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.96%

-60.22%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.85%

-90.51%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.62%

-74.73%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.77%

-44.20%

-9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.10%

37.67%

-16.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CDNA и SE

CareDx, Inc (CDNA) имеет более высокую волатильность в 17.61% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 15.25%. Это указывает на то, что CDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDNASEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.61%

15.25%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.44%

38.35%

+8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.61%

51.27%

+21.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.56%

64.23%

+13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.22%

62.54%

+15.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNA и SE

Ни CDNA, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNA и SE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareDx, Inc и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
117.70M
7.10B
(CDNA) Общая выручка
(SE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDNA и SE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CareDx, Inc и Sea Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
44.3%
Активы портфеля
CDNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareDx, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 117.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

CDNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareDx, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.20M при выручке в 117.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.

SE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

CDNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareDx, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.81M при выручке в 117.70M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

SE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

Часто задаваемые вопросы

CDNA and SE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDNA has higher volatility (17.61%) compared to SE (15.25%). In terms of maximum drawdown, CDNA dropped -94.87% vs SE's -90.51%.

CDNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDNA и SE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор