Сравнение CDNA с SE
CDNA (CareDx, Inc) and SE (Sea Limited) are both stocks. CDNA operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, CDNA returned -22.72%/yr vs -19.02%/yr for SE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNA и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNA показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -29.87%.
CDNA
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 18.42%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 40.00%
- 5 лет*
- -22.72%
- 10 лет*
- 17.18%
SE
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -29.87%
- 6 месяцев
- -33.75%
- 1 год
- -46.03%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- -19.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDNA и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNA CareDx, Inc | 18.42% | -12.00% | 78.42% | 5.17% | -74.91% | -37.23% | 235.88% | -14.20% | 242.51% | 25.47% |
SE Sea Limited | -29.87% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -18.02% |
Correlation
The correlation between CDNA and SE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.34 |
The correlation between CDNA and SE shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNA:
$1.19B
SE:
$56.91B
CDNA:
-$0.15
SE:
$2.57
CDNA:
2.87
SE:
2.22
CDNA:
3.78
SE:
4.43
CDNA:
$412.82M
SE:
$25.19B
CDNA:
$198.97M
SE:
$11.15B
CDNA:
$4.15M
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNA vs. SE — Ранг доходности на риск
CDNA
SE
Сравнение CDNA c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareDx, Inc (CDNA) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDNA | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.83 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.77 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | -1.30 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDNA | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.92 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.30 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.35 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CDNA и SE
Максимальная просадка CDNA за все время составила -94.87%, примерно равная максимальной просадке SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNA и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNA | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.87% | -90.51% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.92% | -60.22% | +16.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.96% | -60.22% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.85% | -90.51% | -4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.66% | -75.62% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.68% | -44.02% | -9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.13% | 35.47% | -14.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNA и SE
Текущая волатильность для CareDx, Inc (CDNA) составляет 9.22%, в то время как у Sea Limited (SE) волатильность равна 18.82%. Это указывает на то, что CDNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNA | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 18.82% | -9.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.79% | 37.41% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.89% | 50.27% | +21.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.33% | 64.07% | +13.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.46% | 62.63% | +15.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNA и SE
Ни CDNA, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNA и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareDx, Inc и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNA и SE
CDNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareDx, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 117.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
CDNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareDx, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.20M при выручке в 117.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
CDNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareDx, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.81M при выручке в 117.70M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
CDNA and SE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (18.82%) compared to CDNA (9.22%). In terms of maximum drawdown, CDNA dropped -94.87% vs SE's -90.51%.
CDNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNA и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор