Сравнение CDNA с SMMT
CDNA (CareDx, Inc) and SMMT (Summit Therapeutics Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CDNA in Diagnostics & Research, SMMT in Biotechnology. Over the past 10 years, CDNA returned 19.04%/yr vs 5.94%/yr for SMMT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNA и SMMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNA показывает доходность 44.00%, что значительно выше, чем у SMMT с доходностью -18.52%. За последние 10 лет акции CDNA превзошли акции SMMT по среднегодовой доходности: 19.04% против 5.94% соответственно.
CDNA
- 1 день
- 8.00%
- 1 месяц
- 25.43%
- С начала года
- 44.00%
- 6 месяцев
- 37.51%
- 1 год
- 43.70%
- 3 года*
- 51.00%
- 5 лет*
- -21.80%
- 10 лет*
- 19.04%
SMMT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -14.26%
- С начала года
- -18.52%
- 6 месяцев
- -22.47%
- 1 год
- -31.88%
- 3 года*
- 75.20%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 5.94%
Сравнение доходности по годам CDNA и SMMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNA CareDx, Inc | 44.00% | -12.00% | 78.42% | 5.17% | -74.91% | -37.23% | 235.88% | -14.20% | 242.51% | 171.85% |
SMMT Summit Therapeutics Inc. | -18.52% | -1.99% | 583.72% | -38.59% | 57.99% | -42.77% | 193.75% | 39.13% | -89.62% | 29.44% |
Correlation
The correlation between CDNA and SMMT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2015 г. | 0.15 |
The correlation between CDNA and SMMT shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNA:
$1.44B
SMMT:
$11.05B
CDNA:
-$0.15
SMMT:
-$1.60
CDNA:
4.60
SMMT:
20.24
CDNA:
$412.82M
SMMT:
$0.00
CDNA:
$198.97M
SMMT:
-$83.36K
CDNA:
$4.15M
SMMT:
-$738.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNA vs. SMMT — Ранг доходности на риск
CDNA
SMMT
Сравнение CDNA c SMMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareDx, Inc (CDNA) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNA | SMMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.58 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | -0.89 | +2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNA и SMMT
Максимальная просадка CDNA за все время составила -94.87%, примерно равная максимальной просадке SMMT в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNA и SMMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNA | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.87% | -95.75% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.92% | -55.49% | +11.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.96% | -64.44% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.85% | -91.78% | -3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.87% | -95.75% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.62% | -61.17% | -10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.77% | -57.64% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.10% | 35.99% | -14.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNA и SMMT
Текущая волатильность для CareDx, Inc (CDNA) составляет 17.61%, в то время как у Summit Therapeutics Inc. (SMMT) волатильность равна 18.71%. Это указывает на то, что CDNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNA | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.61% | 18.71% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.44% | 56.63% | -10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.61% | 75.64% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.56% | 185.23% | -107.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.22% | 144.51% | -66.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNA и SMMT
Ни CDNA, ни SMMT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNA и SMMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareDx, Inc и Summit Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CDNA and SMMT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMMT has higher volatility (18.71%) compared to CDNA (17.61%). In terms of maximum drawdown, CDNA dropped -94.87% vs SMMT's -95.75%.
CDNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNA и SMMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор