Сравнение CDNA с SMMT
CDNA (CareDx, Inc) and SMMT (Summit Therapeutics Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CDNA in Diagnostics & Research, SMMT in Biotechnology. Over the past 10 years, CDNA returned 23.32%/yr vs 6.54%/yr for SMMT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNA и SMMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNA показывает доходность 114.12%, что значительно выше, чем у SMMT с доходностью -21.33%. За последние 10 лет акции CDNA превзошли акции SMMT по среднегодовой доходности: 23.32% против 6.54% соответственно.
CDNA
- 1 день
- 35.60%
- 1 месяц
- 73.51%
- 6 месяцев
- 96.11%
- С начала года
- 114.12%
- 1 год
- 110.10%
- 3 года*
- 58.56%
- 5 лет*
- -12.54%
- 10 лет*
- 23.32%
SMMT
- 1 день
- -8.69%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -20.32%
- С начала года
- -21.33%
- 1 год
- -51.33%
- 3 года*
- 85.66%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение доходности по годам CDNA и SMMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNA CareDx, Inc | 114.12% | -12.00% | 78.42% | 5.17% | -74.91% | -37.23% | 235.88% | -14.20% | 242.51% | 171.85% |
SMMT Summit Therapeutics Inc. | -21.33% | -1.99% | 583.72% | -38.59% | 57.99% | -42.77% | 193.75% | 39.13% | -89.62% | 29.44% |
Correlation
The correlation between CDNA and SMMT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2015 г. | 0.15 |
The correlation between CDNA and SMMT shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNA:
$2.08B
SMMT:
$10.68B
CDNA:
-$0.16
SMMT:
-$1.60
CDNA:
6.84
SMMT:
19.55
CDNA:
$412.82M
SMMT:
$0.00
CDNA:
$198.97M
SMMT:
-$83.36K
CDNA:
$4.15M
SMMT:
-$738.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNA vs. SMMT — Ранг доходности на риск
CDNA
SMMT
Сравнение CDNA c SMMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareDx, Inc (CDNA) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNA | SMMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.89 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | -0.93 | +5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | -1.35 | +15.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNA и SMMT
Максимальная просадка CDNA за все время составила -94.87%, примерно равная максимальной просадке SMMT в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNA и SMMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNA | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.87% | -95.75% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -55.49% | +31.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.96% | -64.44% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.40% | -91.78% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.87% | -95.75% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.80% | -62.51% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.84% | -57.64% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.28% | 37.91% | -19.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNA и SMMT
CareDx, Inc (CDNA) имеет более высокую волатильность в 34.05% по сравнению с Summit Therapeutics Inc. (SMMT) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что CDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNA | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.05% | 14.18% | +19.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.67% | 55.50% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.50% | 74.55% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.20% | 185.22% | -106.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.93% | 144.49% | -65.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNA и SMMT
Ни CDNA, ни SMMT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNA и SMMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareDx, Inc и Summit Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CDNA and SMMT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNA has higher volatility (34.05%) compared to SMMT (14.18%). In terms of maximum drawdown, CDNA dropped -94.87% vs SMMT's -95.75%.
CDNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNA и SMMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор