Сравнение CDL с KWIN
CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - CDL tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index while KWIN tracks the Wahed Alternative Income Index. Both are passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CDL charges 0.35%/yr vs 0.51%/yr for KWIN.
Доходность
Сравнение доходности CDL и KWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDL показывает доходность 18.31%, что значительно выше, чем у KWIN с доходностью 1.66%.
CDL
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- 13.91%
- С начала года
- 18.31%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 11.14%
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDL и KWIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 18.31% | 2.89% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
Correlation
The correlation between CDL and KWIN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDL vs. KWIN — Ранг доходности на риск
CDL
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CDL c KWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDL | KWIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDL и KWIN
Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и KWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDL | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.03% | -1.58% | -39.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.37% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -0.27% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDL и KWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDL | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.20% | 4.14% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 4.14% | +9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 4.14% | +12.89% |
Сравнение комиссий CDL и KWIN
CDL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KWIN в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDL и KWIN
Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, тогда как KWIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.03% | 3.33% | 3.27% | 3.61% | 3.31% | 2.60% | 3.32% | 3.04% | 3.32% | 2.87% | 2.97% | 1.28% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDL and KWIN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
CDL has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 0.00% for KWIN.
CDL tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while KWIN tracks Wahed Alternative Income Index. They also come from different issuers: Crestview and KraneShares. Their fees differ too: 0.35% for CDL and 0.51% for KWIN.
Подберите оптимальное распределение для CDL и KWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор