Сравнение CDL с IUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS).
CDL и IUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CDL и IUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDL и IUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 8.44% | 9.04% | 15.58% | 3.03% | -0.45% | 33.42% | -3.35% | 26.38% | -11.02% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 2.11% | 16.94% | 16.51% | 20.79% | -8.34% | 32.17% | 15.09% | 29.34% | -12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, CDL показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у IUS с доходностью 2.11%.
CDL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 10.76%
IUS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDL и IUS
CDL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.
Доходность на риск
CDL vs. IUS — Ранг доходности на риск
CDL
IUS
Сравнение CDL c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDL | IUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.22 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.78 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.65 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 8.19 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDL | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.22 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.82 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между CDL и IUS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDL и IUS
Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности IUS в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.19% | 3.33% | 3.27% | 3.61% | 3.31% | 2.60% | 3.32% | 3.04% | 3.32% | 2.87% | 2.97% | 1.28% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CDL и IUS
Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что больше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и IUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDL | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.03% | -34.67% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -11.91% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.28% | -18.72% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -3.83% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -3.94% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.40% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDL и IUS
Текущая волатильность для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) составляет 2.81%, в то время как у Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что CDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDL | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 4.00% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 8.09% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 16.06% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 15.09% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 18.18% | -1.14% |