Сравнение CDIS.L с SWLD.L
CDIS.L (State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF) and SWLD.L (State Street SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CDIS.L is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index, while SWLD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CDIS.L returned -0.35%/yr vs 12.27%/yr for SWLD.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDIS.L charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for SWLD.L.
Доходность
Сравнение доходности CDIS.L и SWLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CDIS.L торгуется в EUR, в то время как SWLD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWLD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CDIS.L показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у SWLD.L с доходностью 11.89%.
CDIS.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -5.47%
- С начала года
- -8.19%
- 1 год
- -0.96%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 5.59%
SWLD.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 8.91%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDIS.L и SWLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDIS.L State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | -8.19% | 1.95% | 3.66% | 15.14% | -15.77% | 22.45% | 6.11% | 16.72% |
SWLD.L State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | 11.89% | 6.95% | 27.05% | 20.18% | -12.80% | 31.70% | 5.91% | -11.78% |
Correlation
The correlation between CDIS.L and SWLD.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2019 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between CDIS.L and SWLD.L has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDIS.L vs. SWLD.L — Ранг доходности на риск
CDIS.L
SWLD.L
Сравнение CDIS.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDIS.L) и State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDIS.L | SWLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.36 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 13.61 | -13.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDIS.L и SWLD.L
Максимальная просадка CDIS.L за все время составила -41.60%, что больше максимальной просадки SWLD.L в -37.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIS.L и SWLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDIS.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.60% | -37.21% | -4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -6.48% | -14.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.56% | -21.05% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -21.05% | -9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.26% | -1.28% | -14.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -7.99% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 1.60% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDIS.L и SWLD.L
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDIS.L) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что CDIS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDIS.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 2.74% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 7.90% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.34% | 10.97% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 19.68% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 21.65% | -1.36% |
Сравнение комиссий CDIS.L и SWLD.L
CDIS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SWLD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDIS.L и SWLD.L
Ни CDIS.L, ни SWLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CDIS.L and SWLD.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for CDIS.L.
CDIS.L is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SWLD.L is Global Equities. CDIS.L tracks MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index, while SWLD.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.18% for CDIS.L and 0.12% for SWLD.L.
Подберите оптимальное распределение для CDIS.L и SWLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор