Сравнение CDHIX с ANDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).
CDHIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CDHIX и ANDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDHIX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | -1.74% | 33.29% | 5.04% | 20.03% | -19.22% | 12.57% | 15.33% | 24.38% | -13.67% | 25.31% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | -0.25% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
Доходность по периодам
С начала года, CDHIX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у ANDIX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции CDHIX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 9.26% против 6.30% соответственно.
CDHIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -12.55%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 9.26%
ANDIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDHIX и ANDIX
CDHIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ANDIX в 0.55%.
Доходность на риск
CDHIX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
CDHIX
ANDIX
Сравнение CDHIX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDHIX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.99 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.40 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.42 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 5.30 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDHIX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.99 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.39 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между CDHIX и ANDIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDHIX и ANDIX
Дивидендная доходность CDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности ANDIX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | 3.45% | 3.39% | 2.87% | 2.00% | 1.92% | 2.00% | 1.25% | 1.72% | 2.25% | 1.35% | 2.01% | 0.00% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.76% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок CDHIX и ANDIX
Максимальная просадка CDHIX за все время составила -32.32%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDHIX и ANDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDHIX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.32% | -27.59% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -8.76% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -27.59% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.32% | -27.59% | -4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -8.31% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -5.33% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.35% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDHIX и ANDIX
Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что CDHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDHIX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 5.12% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 8.12% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 12.93% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 12.75% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 13.44% | +2.95% |