Сравнение CDGRX с PUDZX

С начала года, CDGRX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции CDGRX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 10.33% против 7.01% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CDGRX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CDGRX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDGRX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CDGRX и PUDZX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CDGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности PUDZX в 8.10%

Максимальная просадка CDGRX за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDGRX и PUDZX.

Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что CDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.