Сравнение CDGRX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
CDGRX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CDGRX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDGRX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDGRX Copeland Dividend Growth Fund | -1.80% | 8.70% | 9.79% | 18.80% | -14.83% | 26.29% | 3.69% | 42.03% | 0.22% | 19.27% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CDGRX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции CDGRX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 10.33% против 5.50% соответственно.
CDGRX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 10.33%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDGRX и NWQIX
CDGRX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
CDGRX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
CDGRX
NWQIX
Сравнение CDGRX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDGRX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 2.69 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 3.72 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.59 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 3.30 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 13.39 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDGRX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.69 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.87 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CDGRX и NWQIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDGRX и NWQIX
Дивидендная доходность CDGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDGRX Copeland Dividend Growth Fund | 9.52% | 9.35% | 13.93% | 3.68% | 7.00% | 11.95% | 0.00% | 41.54% | 8.40% | 4.22% | 3.79% | 12.12% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок CDGRX и NWQIX
Максимальная просадка CDGRX за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDGRX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDGRX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -23.89% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -3.75% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.21% | -17.75% | -4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.25% | -23.89% | -12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -1.82% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -3.03% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 0.92% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDGRX и NWQIX
Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что CDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDGRX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 1.97% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 2.98% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 4.54% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 5.66% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 6.32% | +12.42% |