PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDGRX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDGRX с FYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).

CDGRX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CDGRX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDGRX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
CDGRX
Copeland Dividend Growth Fund		-1.80%8.70%9.79%18.80%-8.08%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		-2.11%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Доходность по периодам

С начала года, CDGRX показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.

CDGRX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
0.45%
1 год
11.65%
3 года*
9.91%
5 лет*
6.87%
10 лет*
10.33%

FYMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
0.46%
1 год
17.23%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copeland Dividend Growth Fund

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с CDGRX:
CDGRX с SCHDCDGRX с DGROCDGRX с VYMCDGRX с FDVVCDGRX с IIPRCDGRX с CSMDXCDGRX с TPDAX
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с NOIEXFYMIX с MAPOXFYMIX с GWPAXFYMIX с FGTIXFYMIX с FKINXFYMIX с FPURX

Сравнение комиссий CDGRX и FYMIX

CDGRX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

CDGRX
Copeland Dividend Growth Fund
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

CDGRX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDGRX
Ранг доходности на риск CDGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDGRX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDGRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDGRX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDGRX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDGRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDGRX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDGRXFYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.33

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.91

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.96

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

7.99

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDGRX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDGRX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа FYMIX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDGRX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDGRXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.33

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.47

+0.10

Корреляция

Корреляция между CDGRX и FYMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDGRX и FYMIX

Дивидендная доходность CDGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности FYMIX в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDGRX
Copeland Dividend Growth Fund		9.52%9.35%13.93%3.68%7.00%11.95%0.00%41.54%8.40%4.22%3.79%12.12%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.77%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDGRX и FYMIX

Максимальная просадка CDGRX за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDGRX и FYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDGRXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-22.70%

-13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-8.95%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-6.54%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-5.83%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.20%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CDGRX и FYMIX

Текущая волатильность для Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) составляет 4.61%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что CDGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDGRXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.52%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

8.39%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

13.38%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

12.72%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

12.72%

+6.02%