Сравнение CDGIX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
CDGIX управляется Crawford. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CDGIX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDGIX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDGIX Crawford Large Cap Dividend Fund | -4.18% | 12.21% | 11.31% | 7.23% | -7.42% | 21.90% | 7.33% | 28.61% | -3.97% | 14.10% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CDGIX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции CDGIX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 9.17% против 16.91% соответственно.
CDGIX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 9.17%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDGIX и VPMAX
CDGIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
CDGIX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
CDGIX
VPMAX
Сравнение CDGIX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDGIX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.78 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 3.30 | -2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.48 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 3.76 | -3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 16.16 | -14.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDGIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.78 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.75 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между CDGIX и VPMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDGIX и VPMAX
Дивидендная доходность CDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDGIX Crawford Large Cap Dividend Fund | 5.86% | 5.93% | 6.81% | 4.50% | 3.25% | 3.65% | 6.97% | 1.51% | 3.89% | 7.15% | 13.62% | 20.00% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок CDGIX и VPMAX
Максимальная просадка CDGIX за все время составила -48.46%, примерно равная максимальной просадке VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDGIX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDGIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -48.32% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -13.75% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.11% | -25.21% | +6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | -32.65% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -8.80% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -6.61% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.20% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDGIX и VPMAX
Текущая волатильность для Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) составляет 3.80%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что CDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDGIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 6.72% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 22.09% | -14.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 28.98% | -14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 20.17% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 20.11% | -3.72% |