PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDEI с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDEI с USPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDEI (Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CDEI tracks the Russell 1000 Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CDEI returned 19.63%/yr vs 22.69%/yr for USPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CDEI charges 0.14%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности CDEI и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDEI показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 11.16%.

CDEI

1 день
1.20%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.00%
6 месяцев
10.40%
1 год
27.44%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.47%
1 месяц
4.77%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.00%
3 года*
22.69%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDEI и USPX

2026 (YTD)202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		10.00%16.60%18.67%20.47%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		11.16%17.78%24.97%18.01%

Correlation

The correlation between CDEI and USPX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.96

The correlation between CDEI and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDEI и USPX

Секторы
CDEI
USPX

Технологии

40.9%
35.4%

Финансовые услуги

15.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

12.3%
11.5%

Здравоохранение

9.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.5%
10.1%

Промышленность

5.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Энергетика

0.5%
3.6%

Сырьевые материалы

0.3%
1.7%

Технологии

CDEI
40.9%
USPX
35.4%

Финансовые услуги

CDEI
15.6%
USPX
11.8%

Коммуникационные услуги

CDEI
12.3%
USPX
11.5%

Здравоохранение

CDEI
9.8%
USPX
8.6%

Потребительский циклический сектор

CDEI
6.5%
USPX
10.1%

Промышленность

CDEI
5.2%
USPX
8.4%

Потребительский защитный сектор

CDEI
4.9%
USPX
4.8%

Коммунальные услуги

CDEI
2.3%
USPX
2.3%

Недвижимость

CDEI
1.6%
USPX
1.8%

Энергетика

CDEI
0.5%
USPX
3.6%

Сырьевые материалы

CDEI
0.3%
USPX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с CDEI:
CDEI с CVLCCDEI с SCHGCDEI с BDGSCDEI с SPMOCDEI с VTMFXCDEI с CVMCCDEI с CVSE
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS

Доходность на риск

CDEI vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDEI
Ранг доходности на риск CDEI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDEI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDEI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDEI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDEI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDEI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDEI c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDEIUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.33

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.18

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.07

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

14.01

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDEI vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDEI на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDEI и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDEIUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.33

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.80

+0.53

Просадки

Сравнение просадок CDEI и USPX

Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDEIUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-31.21%

+11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-9.15%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-19.21%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-4.44%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.00%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CDEI и USPX

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что CDEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDEIUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.83%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.17%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

12.09%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

16.17%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

15.91%

-0.89%

Сравнение комиссий CDEI и USPX

CDEI берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDEI и USPX

Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности USPX в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		0.96%1.05%1.22%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.03%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CDEI and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CDEI has higher volatility (3.11%) compared to USPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, CDEI dropped -19.46% vs USPX's -31.21%.

On 3-year performance, USPX leads with 22.69% vs 19.63% for CDEI. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USPX has performed better with a 22.69% return vs 19.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.14% for CDEI.

USPX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.96% for CDEI.

CDEI tracks Russell 1000 Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Calvert and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.14% for CDEI and 0.03% for USPX.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDEI и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор