PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDEI с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDEI с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

CDEI и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDEI - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CDEI и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDEI и PSCX

2026 (YTD)202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		-5.10%16.60%18.67%20.47%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%11.54%

Доходность по периодам

С начала года, CDEI показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

CDEI

1 день
0.93%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-5.10%
6 месяцев
-1.22%
1 год
17.27%
3 года*
15.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с CDEI:
CDEI с CVLCCDEI с SCHGCDEI с SPMOCDEI с BDGSCDEI с VTMFXCDEI с IWFCDEI с GLD
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с FTAGPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с MGC

Сравнение комиссий CDEI и PSCX

CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

Доходность на риск

CDEI vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDEI
Ранг доходности на риск CDEI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDEI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDEI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDEI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDEI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDEI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDEI c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDEIPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.38

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.06

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.00

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

10.18

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDEI vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDEI на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDEI и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDEIPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.38

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.11

-0.08

Корреляция

Корреляция между CDEI и PSCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDEI и PSCX

Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		1.11%1.05%1.22%1.16%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDEI и PSCX

Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDEIPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-10.20%

-9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-6.15%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-2.58%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-1.92%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.21%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CDEI и PSCX

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что CDEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDEIPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

2.82%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

4.31%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

8.83%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

7.06%

+8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

7.02%

+8.16%