Сравнение CDEI с MLPI
CDEI (Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - CDEI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. CDEI is passively managed, while MLPI is actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. CDEI charges 0.14%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности CDEI и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDEI показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 19.93%.
CDEI
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 19.93%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDEI и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF | 7.81% | 2.03% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.93% | 0.36% |
Correlation
The correlation between CDEI and MLPI is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDEI vs. MLPI — Ранг доходности на риск
CDEI
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CDEI c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDEI | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDEI и MLPI
Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDEI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -5.38% | -14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -1.91% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -1.50% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDEI и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDEI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 13.04% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 13.04% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 13.04% | +2.02% |
Сравнение комиссий CDEI и MLPI
CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDEI и MLPI
Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности MLPI в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF | 1.01% | 1.05% | 1.22% | 1.16% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDEI and MLPI have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDEI is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDEI is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 1.01% for CDEI.
CDEI is categorized as Large Cap Blend Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: Calvert and NEOS. Their fees differ too: 0.14% for CDEI and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для CDEI и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор