PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDEI с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDEI с FTIF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDEI (Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CDEI tracks the Russell 1000 Index while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, CDEI returned 19.63%/yr vs 16.52%/yr for FTIF. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDEI charges 0.14%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности CDEI и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDEI показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 26.01%.

CDEI

1 день
1.20%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.00%
6 месяцев
10.40%
1 год
27.44%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.16%
1 месяц
-0.34%
С начала года
26.01%
6 месяцев
24.50%
1 год
37.61%
3 года*
16.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDEI и FTIF

2026 (YTD)202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		10.00%16.60%18.67%25.65%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		26.01%7.79%0.50%12.52%

Correlation

The correlation between CDEI and FTIF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.53

The correlation between CDEI and FTIF shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CDEI и FTIF

Секторы
CDEI
FTIF

Технологии

40.9%
4.1%

Финансовые услуги

15.6%

-

Коммуникационные услуги

12.3%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.5%
3.2%

Промышленность

5.2%
16.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.6%
12.1%

Энергетика

0.5%
44.1%

Сырьевые материалы

0.3%
20.1%

Технологии

CDEI
40.9%
FTIF
4.1%

Финансовые услуги

CDEI
15.6%
FTIF

-

Коммуникационные услуги

CDEI
12.3%
FTIF

-

Здравоохранение

CDEI
9.8%
FTIF

-

Потребительский циклический сектор

CDEI
6.5%
FTIF
3.2%

Промышленность

CDEI
5.2%
FTIF
16.5%

Потребительский защитный сектор

CDEI
4.9%
FTIF

-

Коммунальные услуги

CDEI
2.3%
FTIF

-

Недвижимость

CDEI
1.6%
FTIF
12.1%

Энергетика

CDEI
0.5%
FTIF
44.1%

Сырьевые материалы

CDEI
0.3%
FTIF
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с CDEI:
CDEI с CVLCCDEI с SCHGCDEI с BDGSCDEI с SPMOCDEI с VTMFXCDEI с CVMCCDEI с CVSE
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX

Доходность на риск

CDEI vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDEI
Ранг доходности на риск CDEI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDEI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDEI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDEI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDEI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDEI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDEI c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDEIFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.53

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.47

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

6.92

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

20.52

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDEI vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDEI на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDEI и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDEIFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.53

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.76

+0.58

Просадки

Сравнение просадок CDEI и FTIF

Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDEIFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-27.83%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-5.46%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-27.83%

+8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-6.00%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.84%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CDEI и FTIF

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) составляет 3.11%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что CDEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDEIFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.95%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

10.53%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

14.94%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

18.95%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

18.95%

-3.93%

Сравнение комиссий CDEI и FTIF

CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDEI и FTIF

Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FTIF в 1.11%

ПозицияTTM202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		0.96%1.05%1.22%1.16%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%

Часто задаваемые вопросы

CDEI and FTIF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (3.95%) compared to CDEI (3.11%). In terms of maximum drawdown, CDEI dropped -19.46% vs FTIF's -27.83%.

On 3-year performance, CDEI leads with 19.63% vs 16.52% for FTIF. On fees, CDEI is cheaper at 0.14% per year. On volatility, CDEI has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CDEI has performed better with a 19.63% return vs 16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDEI is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.96% for CDEI.

CDEI tracks Russell 1000 Index, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Calvert and First Trust. Their fees differ too: 0.14% for CDEI and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDEI и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор