PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDDYX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDDYX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CDDYX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDDYX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%9.61%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, CDDYX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий CDDYX и GQHPX

CDDYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GQHPX в 0.57%.

GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

CDDYX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDDYX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDDYXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.93

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.28

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.37

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

4.50

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDDYX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDDYX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа GQHPX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDDYX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDDYXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.93

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.90

-0.04

Корреляция

Корреляция между CDDYX и GQHPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDDYX и GQHPX

Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDDYX и GQHPX

Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDDYXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.74%

-17.26%

-15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-8.17%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-2.15%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-3.36%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.64%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CDDYX и GQHPX

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что CDDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDDYXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

2.66%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

6.98%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

11.90%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

12.67%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

12.67%

+3.01%