PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDDYX с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDDYX с FDVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).

CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CDDYX и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDDYX и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		-1.50%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Доходность по периодам

С начала года, CDDYX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью -1.50%.

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%

FDVV

1 день
0.29%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.38%
1 год
15.18%
3 года*
17.01%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с FGRIXFDVV с FDL

Сравнение комиссий CDDYX и FDVV

CDDYX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class
FDVV
Fidelity High Dividend ETF

Доходность на риск

CDDYX vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDDYX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDDYXFDVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.00

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.44

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.23

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

5.34

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDDYX vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDDYX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDDYX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDDYXFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.00

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.87

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.74

+0.12

Корреляция

Корреляция между CDDYX и FDVV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDDYX и FDVV

Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности FDVV в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.99%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDDYX и FDVV

Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и FDVV.

Загрузка...

Показатели просадок

CDDYXFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.74%

-40.25%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-12.34%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-20.18%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-6.78%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-3.85%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.84%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CDDYX и FDVV

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) составляет 3.45%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что CDDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDDYXFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.47%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

7.68%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

15.32%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

14.74%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

17.08%

-1.40%