Сравнение CDDYX с COSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).
CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CDDYX и COSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDDYX и COSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 3.28% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 3.45% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CDDYX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции CDDYX превзошли акции COSZX по среднегодовой доходности: 12.31% против 10.15% соответственно.
CDDYX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.31%
COSZX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDDYX и COSZX
CDDYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии COSZX в 0.90%.
Доходность на риск
CDDYX vs. COSZX — Ранг доходности на риск
CDDYX
COSZX
Сравнение CDDYX c COSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDYX | COSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.06 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.61 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.75 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 10.61 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDYX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.06 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.58 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.21 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между CDDYX и COSZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDYX и COSZX
Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности COSZX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 5.21% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.65% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок CDDYX и COSZX
Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и COSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDDYX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.74% | -63.37% | +30.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -11.76% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -25.77% | +8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.74% | -43.40% | +10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -8.07% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -18.03% | +15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 3.05% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDYX и COSZX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) составляет 3.45%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что CDDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDDYX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 7.24% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 10.56% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 16.31% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 15.80% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 17.45% | -1.77% |