Сравнение CDDRX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
CDDRX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CDDRX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDDRX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 3.41% | 15.93% | 15.07% | 10.61% | -4.89% | 26.32% | 7.87% | 28.62% | -4.32% | 20.28% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, CDDRX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции CDDRX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 12.27% против 7.01% соответственно.
CDDRX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 12.27%
PSECX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDDRX и PSECX
CDDRX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
CDDRX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
CDDRX
PSECX
Сравнение CDDRX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDRX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.63 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.99 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.99 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 3.87 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDRX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.63 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.62 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.53 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.54 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между CDDRX и PSECX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDRX и PSECX
Дивидендная доходность CDDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 5.16% | 5.29% | 5.96% | 4.92% | 3.86% | 2.89% | 1.78% | 3.20% | 7.61% | 4.01% | 3.81% | 8.31% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок CDDRX и PSECX
Максимальная просадка CDDRX за все время составила -32.80%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDRX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDDRX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -31.13% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -7.44% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -18.47% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | -31.13% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -6.09% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -3.90% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.14% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDRX и PSECX
Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX) имеют волатильность 3.38% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDDRX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.51% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 7.72% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 13.15% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 11.91% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 13.17% | +2.52% |